| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·研究框架结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外文献回顾 | 第12-21页 |
| ·银行绩效的文献综述 | 第12-18页 |
| ·和股权结构关系的研究 | 第12-13页 |
| ·和银行规模关系的研究 | 第13-15页 |
| ·和市场结构关系的研究 | 第15页 |
| ·和财务指标关系的研究 | 第15-17页 |
| ·国内外研究述评 | 第17-18页 |
| ·VaR 模型的文献综述 | 第18-21页 |
| ·国外的理论研究 | 第18-19页 |
| ·国内 VaR 理论研究现状 | 第19-21页 |
| 第三章 银行绩效和 VaR 模型的理论基础 | 第21-30页 |
| ·银行绩效的衡量指标 | 第21-24页 |
| ·银行价值指标 | 第21-22页 |
| ·利润率指标 | 第22页 |
| ·资产收益率指标 | 第22-23页 |
| ·Tobin’s Q 值指标 | 第23页 |
| ·净资产净经营现金流量指标 | 第23-24页 |
| ·银行绩效的衡量方法 | 第24-27页 |
| ·经济增加值法 | 第24-25页 |
| ·平衡计分卡法 | 第25页 |
| ·前沿边界法 | 第25-26页 |
| ·因子分析法 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27页 |
| ·VaR 模型的基本原理 | 第27-28页 |
| ·VaR 模型的内涵 | 第27页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第27-28页 |
| ·VaR 的核心思想 | 第28-30页 |
| 第四章 银行绩效影响因素分析、指标选择及 VaR 模型的应用 | 第30-38页 |
| ·银行绩效影响因素指标的选择原则 | 第30页 |
| ·指标选择 | 第30-33页 |
| ·盈利能力 | 第30-31页 |
| ·营运能力 | 第31-32页 |
| ·发展能力 | 第32页 |
| ·安全性 | 第32-33页 |
| ·指标体系 | 第33页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第33-35页 |
| ·一般分布下的 VaR 计算 | 第33-34页 |
| ·VaR 计算的具体方法 | 第34-35页 |
| ·VaR 指标的优点及在风险管理中的运用 | 第35-36页 |
| ·VaR 指标的优点 | 第35页 |
| ·VaR 在风险管理中的运用 | 第35-36页 |
| ·建立 VaR 模型来评估上市银行风险 | 第36-38页 |
| 第五章 研究设计和实证分析 | 第38-51页 |
| ·研究假设 | 第38-39页 |
| ·样本选择及来源 | 第39-40页 |
| ·变量的选取与定义 | 第40-42页 |
| ·获利能力指标 | 第40页 |
| ·营运能力指标 | 第40-41页 |
| ·发展能力指标 | 第41-42页 |
| ·安全性指标 | 第42页 |
| ·对上市银行绩效的影响因素的实证分析 | 第42-48页 |
| ·基于上面的研究建立 VaR 模型进行上市银行风险管理 | 第48-51页 |
| 第六章 结语 | 第51-54页 |
| ·结论分析 | 第51页 |
| ·提高我国商业银行绩效的建议 | 第51-53页 |
| ·提高盈利能力的建议 | 第51页 |
| ·提高资金流动性的建议 | 第51页 |
| ·提高风险防范能力的建议 | 第51-53页 |
| ·研究的局限性及进一步研究方向 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |