沪深300股指期货期现套利理论与实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·主要研究任务及目的 | 第9页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| ·文献回顾 | 第11-15页 |
| ·股指期货定价与套利的理论研究 | 第11-13页 |
| ·模拟指数的跟踪组合的研究 | 第13-14页 |
| ·股指期货套利的实证研究 | 第14-15页 |
| ·文献评述 | 第15-16页 |
| 第三章 股指期货套利交易概述 | 第16-21页 |
| ·股指期货概念 | 第16页 |
| ·股指期货套利交易及其类型 | 第16-21页 |
| ·空间套利 | 第17-19页 |
| ·时间套利 | 第19-21页 |
| 第四章 股指期货定价与套利理论 | 第21-30页 |
| ·股指期货定价基本理论模型 | 第21页 |
| ·股指期货定价无套利区间模型 | 第21-27页 |
| ·股指期货定价的影响因素 | 第21-23页 |
| ·股指期货期现套利无套利区间分析 | 第23-27页 |
| ·统计套利模型 | 第27-30页 |
| ·平稳时间序列 | 第27-28页 |
| ·协整的定义 | 第28-29页 |
| ·协整的检验 | 第29页 |
| ·协整方法在期现套利中的应用 | 第29-30页 |
| 第五章 股指期货期现套利现货的选择 | 第30-39页 |
| ·跟踪误差的度量 | 第30-32页 |
| ·股指期货期现套利现货选择方法 | 第32-39页 |
| ·完全复制法 | 第32页 |
| ·优化抽样复制法 | 第32页 |
| ·分层抽样复制法 | 第32-33页 |
| ·ETF基金法 | 第33-34页 |
| ·ETF组合跟踪误差实证分析 | 第34-39页 |
| 第六章 股指期货期现套利实证研究 | 第39-52页 |
| ·基于无套利区间模型的期现套利实证研究 | 第39-44页 |
| ·无套利区间构造的参数分析 | 第39-42页 |
| ·无套利区间模型套利结果 | 第42-44页 |
| ·基于协整理论的期现套利实证研究 | 第44-50页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·序列组合的协整检验 | 第46-48页 |
| ·基于协整的期现套利分析 | 第48-50页 |
| ·期现套利实证研究总结 | 第50-52页 |
| 本文总结和评述 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
