| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状的评述 | 第14页 |
| ·本文研究内容与方法 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·主要研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 常用保险投资模型的比较分析 | 第17-24页 |
| ·常用保险投资模型 | 第17-21页 |
| ·马科威茨组合选择模型 | 第17-19页 |
| ·保险资金最优投资组合模型 | 第19-21页 |
| ·对两种保险投资模型的评价 | 第21-23页 |
| ·传统保险资金投资模型的优势对比 | 第21-22页 |
| ·传统保险资金投资模型的局限性分析 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 VaR-RAROC 保险资金投资模型研究 | 第24-41页 |
| ·VaR 及RAROC 方法介绍 | 第24-32页 |
| ·VaR 方法 | 第24-30页 |
| ·RAROC 模型基本原理 | 第30-32页 |
| ·VaR-RAROC 模型的建立 | 第32-35页 |
| ·VaR-RAROC 模型的求解 | 第35-38页 |
| ·均值——VaR 空间中的有效前沿确定 | 第35-36页 |
| ·求解VaR 约束下RAROC 最大化的投资组合模型 | 第36-38页 |
| ·VaR-RAROC 模型的改进 | 第38页 |
| ·VaR-RAROC 模型在保险资金投资中的适用性分析 | 第38-40页 |
| ·模型基本理论要求遵循保险资金投资原则 | 第38-39页 |
| ·模型要素特性适应保险资金投资 | 第39-40页 |
| ·模型计算技术方便 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 VaR-RAROC 模型在保险公司保险资金投资应用中的实证研究 | 第41-61页 |
| ·研究步骤 | 第41-48页 |
| ·研究的假设条件 | 第41页 |
| ·样本的选择 | 第41-42页 |
| ·风险资产与无风险资产的界定 | 第42-43页 |
| ·相关数据的计算原则 | 第43-47页 |
| ·运用VaR-RAROC 模型计算保险资金的投资比例 | 第47-48页 |
| ·研究结果分析与讨论 | 第48-60页 |
| ·保险投资现状 | 第48-54页 |
| ·结合模型对保险投资现状的分析 | 第54-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录1 | 第66-69页 |
| 附录2 | 第69-71页 |
| 附录3 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
