| <中文摘要> | 第1页 |
| <中文关键词> | 第4-5页 |
| <英文摘要> | 第5-6页 |
| <英文关键词> | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献回顾及国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·本论文研究的主要内容和研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 养老保险筹资模式的比较 | 第14-22页 |
| ·养老保险制度发展及概述 | 第14-16页 |
| ·现收现付制养老保险基金筹集模式 | 第16-17页 |
| ·完全积累制筹集模式的特征 | 第17-19页 |
| ·现收现付制和完全积累制的帕累托有效性分析 | 第19页 |
| ·两种制度对经济增长的影响 | 第19-20页 |
| ·部分积累制有关内容进一步分析 | 第20-22页 |
| 第三章 养老保险基金筹集的精算模型 | 第22-41页 |
| ·养老保险精算数理基础与精算估计的内容 | 第22-23页 |
| ·短期成本与债务估计精算的基本内容 | 第23-26页 |
| ·给付分配精算成本方法和成本分配精算成本方法 | 第26-30页 |
| ·现收现付制度隐性债务（IPD）的测算及利率的变化对其影响分析 | 第30-32页 |
| ·我国现收现付制养老保险隐性债务（IPD）的测算分析 | 第32-41页 |
| 第四章 养老保险基金投资理论基础分析 | 第41-68页 |
| ·养老保险基金可以投资的部分概述 | 第41-43页 |
| ·养老保险基金特点 | 第43-45页 |
| ·养老保险基金所面临的投资风险分类 | 第45-47页 |
| ·养老保险基金投资的金融工具的性质 | 第47-50页 |
| ·养老保险基金投资风险资产的风险/收益模型 | 第50-55页 |
| ·养老保险基金投资证券组合量化模型的基础研究 | 第55-59页 |
| ·养老保险基金的有效投资与几种重要投资模型的关系 | 第59-68页 |
| 第五章 金融工程在养老保险基金投资中的应用 | 第68-87页 |
| ·布莱克─休斯期权定价模型的条件分析 | 第68-69页 |
| ·伊藤引理及其数学证明 | 第69-70页 |
| ·布莱克─休斯期权定价公式的证明分析 | 第70-72页 |
| ·布莱克─休斯期权定价模型的推广到分红形式的原理分析 | 第72-75页 |
| ·利用期权实现养老保险基金资产负债的优化管理 | 第75-87页 |
| 第六章 久期与凸性在养老基金资产负债管理（ALM）中的应用原理分析 | 第87-95页 |
| ·久期提出的原理分析 | 第87-88页 |
| ·久期性质的探讨 | 第88-90页 |
| ·免除战略模型分析 | 第90-94页 |
| ·应变免除战略模型 | 第94-95页 |
| 结论 | 第95-97页 |
| 附录:图表索引 | 第97-98页 |
| <参考文献> | 第98-102页 |
| 致谢 | 第102-104页 |
| 攻读硕士期间已发表的论文 | 第104页 |
