| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1. 导论 | 第11-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-15页 |
| ·文章的逻辑结构和研究方法 | 第15-16页 |
| 2. 信用衍生产品的概念特征与结构形式 | 第16-26页 |
| ·信用衍生产品的概念 | 第16页 |
| ·信用衍生产品的特征 | 第16-17页 |
| ·信用衍生产品的结构形式 | 第17-23页 |
| ·信用违约互换 | 第18-20页 |
| ·总收益互换 | 第20-21页 |
| ·信用价差产品 | 第21-22页 |
| ·信用联系票据 | 第22-23页 |
| ·不同信用衍生工具间的比较 | 第23-26页 |
| ·总收益互换与信用违约互换的比较 | 第23-24页 |
| ·信用违约互换和信用联系票据的比较 | 第24-25页 |
| ·信用价差期权与其他信用衍生工具的比较 | 第25-26页 |
| 3. 信用衍生产品对商业银行管理信贷资产的作用 | 第26-34页 |
| ·信用衍生产品的定价功能 | 第26-27页 |
| ·信用衍生产品对银行信用风险管理的作用 | 第27-34页 |
| ·有效的将信用风险从市场风险中分离 | 第27-29页 |
| ·不必过度依赖多样化授信 | 第29页 |
| ·合理的解决了信用悖论现象 | 第29-30页 |
| ·信用衍生工具降低了信用风险处置所受的约束 | 第30页 |
| ·信用衍生工具的资本减让作用 | 第30-32页 |
| ·信用衍生工具可以促进金融市场的优化配置 | 第32-33页 |
| ·信用衍生工具具有杠杆效应 | 第33-34页 |
| 4. 我国商业银行信用风险分析及引入信用衍生产品的潜在困难 | 第34-42页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理现状 | 第34-40页 |
| ·我国商业银行现有的风险管理方法 | 第34-36页 |
| ·我国商业银行信用风险管理方法的效果 | 第36-38页 |
| ·我国商业银行现有风险管理方法的局限 | 第38-40页 |
| ·信用衍生产品在我国商业银行风险管理中应用存在的困难 | 第40-42页 |
| ·信用风险度量能力上的欠缺 | 第40-41页 |
| ·信用衍生产品在规避信用风险的同时会引发新的风险 | 第41页 |
| ·法律监管的制约 | 第41页 |
| ·我国的债券市场不够完善和发达 | 第41-42页 |
| 5. 信用衍生工具在我国商业银行信贷资产管理上的发展 | 第42-61页 |
| ·国际信用衍生品市场发展对我国的启示作用 | 第42-46页 |
| ·信用衍生工具的广阔发展前景 | 第42-44页 |
| ·商业银行是信用衍生工具市场的主要参与者 | 第44页 |
| ·应避免信用衍生品市场的过度投机 | 第44-46页 |
| ·寻找最适合我国国情和金融市场状况的信用衍生产品 | 第46-61页 |
| ·信用违约互换作用机理 | 第46-49页 |
| ·信用违约互换的应用条件 | 第49-51页 |
| ·信用违约互换最适合我国现阶段的国情 | 第51-54页 |
| ·我国商业银行运用信用违约互换的实施步骤 | 第54-58页 |
| ·我国商业银行运用信用违约互换的相关政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |
