| 表格索引 | 第1-6页 |
| 图形索引 | 第6-7页 |
| 中文摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和现实意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外相关研究 | 第10-11页 |
| ·国内相关研究 | 第11-12页 |
| ·文献综述小结 | 第12页 |
| ·研究方法与创新点 | 第12-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第2章 我国铝市场现状及套期保值对铝贸易企业重要性分析 | 第14-22页 |
| ·我国铝市场现状 | 第14-19页 |
| ·中国铝现货市场简述 | 第14页 |
| ·我国铝期货市场与西方成熟市场的比较 | 第14-18页 |
| ·影响我国铝市场价格波动因素的特征分析 | 第18-19页 |
| ·套期保值对我国铝贸易企业重要性分析 | 第19-21页 |
| ·中国铝贸易企业特征 | 第19-20页 |
| ·我国铝贸易企业抗风险能力分析 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 套期保值的研究方法 | 第22-29页 |
| ·套期保值的概念 | 第22页 |
| ·套期保值的基本理论 | 第22-25页 |
| ·传统套期保值理论 | 第23页 |
| ·现代套期保值理论 | 第23-25页 |
| ·套期保值的实证模型 | 第25-28页 |
| ·简单回归模型-OLS模型 | 第25页 |
| ·双变量向量自回归模型—B-VAR模型 | 第25-27页 |
| ·误差修正模型-ECM模型 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 我国铝市场套期保值实证检验及分析结果 | 第29-46页 |
| ·样本数据 | 第29页 |
| ·样本选择 | 第29页 |
| ·样本范围 | 第29页 |
| ·铝市场套期保值实证检验 | 第29-43页 |
| ·期货价格和现货价格的描述性统计分析 | 第29-31页 |
| ·OLS模型 | 第31-36页 |
| ·B-VAR模型 | 第36-37页 |
| ·ECM模型 | 第37-43页 |
| ·套期保值效果比较及评价 | 第43-45页 |
| ·从风险最小的角度分析 | 第43-44页 |
| ·从效用最大的角度分析 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 我国铝贸易企业的套期保值案例研究 | 第46-51页 |
| ·案例背景 | 第46-47页 |
| ·套期保值操作 | 第47-49页 |
| ·卖出套期保值案例 | 第47-48页 |
| ·买入套期保值案例 | 第48-49页 |
| ·套期保值效果评价 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 我国铝贸易企业进行套期保值的配套措施 | 第51-54页 |
| ·组织结构建设及其评价 | 第51页 |
| ·风险控制制度建设及其评价 | 第51-52页 |
| ·套期保值操作流程建设及其评价 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第7章 基本结论与展望 | 第54-56页 |
| ·基本结论 | 第54页 |
| ·展望与建议 | 第54页 |
| ·本文的不足 | 第54-56页 |
| 注释 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |