| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-10页 |
| ·课题的历史背景、研究动态及其发展趋势 | 第10-13页 |
| ·本文研究内容和研究方法 | 第13-16页 |
| 2 现有公司负债定价模型的研究 | 第16-27页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·公司负债定价模型 | 第16-25页 |
| ·现金流折现模型 | 第16-17页 |
| ·The Longstaff and Schwartz Model | 第17-19页 |
| ·The Merton Model | 第19-20页 |
| ·The Geske Model | 第20-22页 |
| ·The Leland and Toft Model | 第22-24页 |
| ·The Briys-de Varenne Model | 第24-25页 |
| ·结论 | 第25-27页 |
| 3 或有要求权与公司负债定价分析 | 第27-40页 |
| ·引言 | 第27-28页 |
| ·无套利均衡分析与动态复制技术 | 第27-28页 |
| ·期权理论及期权定价模型 | 第28页 |
| ·或有要求权在公司负债定价中的应用 | 第28-33页 |
| ·模型的推导 | 第29-32页 |
| ·数值例子 | 第32-33页 |
| ·债券违约风险的或有要求权分析 | 第33-39页 |
| ·违约风险的常见度量技术 | 第34-37页 |
| ·信用评级法 | 第34-35页 |
| ·数理模型度量法 | 第35-36页 |
| ·保险思想度量方法 | 第36-37页 |
| ·或有要求权在债券违约风险度量中的应用 | 第37-39页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| 4 公司负债的鞅定价 | 第40-47页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·鞅的涵义 | 第40页 |
| ·等价鞅测度(等价鞅概率)的概念 | 第40-41页 |
| ·鞅在公司负债定价中的应用 | 第41-46页 |
| ·公司资产价值分析 | 第41-42页 |
| ·测度与测度的转换 | 第42-44页 |
| ·模型的得出 | 第44-45页 |
| ·数值例子 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| 5 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 在学研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
