基于上海股市收益率的中国股市波动与宏观经济波动关系分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 绪论 | 第11-13页 |
| 1 研究我国股市波动性的重要意义 | 第11-12页 |
| 2 本文的研究的步骤 | 第12-13页 |
| 3 本文研究的目的 | 第13页 |
| 第1章 股市波动性理论 | 第13-22页 |
| ·股票市场价格波动的一般特征 | 第14-15页 |
| ·股票价格波动影响因素分析 | 第15-18页 |
| ·股票市场中的异常波动及其危害 | 第18-22页 |
| 第2章 股市波动与宏观经济关系文献综述 | 第22-27页 |
| ·宏观经济影响股票市场的机理 | 第22-23页 |
| ·国外关于股票市场波动与经济波动关系的研究 | 第23-24页 |
| ·国内关于股票市场波动与经济波动关系的研究 | 第24-27页 |
| 第3章 我国股票市场和宏观经济的波动性的特征 | 第27-45页 |
| ·ARCH类模型概述 | 第27-31页 |
| ·股市条件波动的ARCH模型族估计 | 第31-39页 |
| ·宏观经济变量的条件波动性 | 第39-45页 |
| 第4章 我国股票市场波动与宏观经济波动的关系 | 第45-49页 |
| ·VAR模型简介 | 第45-46页 |
| ·股指收益率波动与宏观经济波动的VAR模型 | 第46-49页 |
| 第5章 实证结果分析 | 第49-54页 |
| ·股市的历史波动性对股市当前波动性的影响 | 第49-50页 |
| ·宏观经济波动性特征 | 第50-51页 |
| ·股市波动性与宏观经济波动之间的关系 | 第51-52页 |
| ·我国股票市场与经济发展的政策建议 | 第52-54页 |
| 结束语 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表学术论文目录 | 第61-62页 |
| 附录2 股票市场数据的GARCH模型输出结果 | 第62-66页 |
| 附录3 VAR模型估计的输出结果 | 第66-69页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第69页 |
