我国铜期货市场套期保值绩效实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·本文的创新 | 第8页 |
| ·本文的结构安排 | 第8-10页 |
| 第二章 套期保值相关理论及文献回顾 | 第10-19页 |
| ·套期保值概述 | 第10页 |
| ·套期保值在经济中的作用 | 第10-11页 |
| ·西方经济学关于套期保值基本原理的发展 | 第11-13页 |
| ·现代金融工程学关于套期保值比确定方法的发展 | 第13-16页 |
| ·相关研究文献回顾 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-19页 |
| 第三章 铜期货的发展历程和我国铜期货的特点 | 第19-28页 |
| ·国际铜期货的发展历程 | 第19-21页 |
| ·我国铜期货的发展历程 | 第21-24页 |
| ·我国铜期货的特点 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第四章 我国铜期货套期保值实证研究 | 第28-38页 |
| ·样本数据 | 第28页 |
| ·实证检验及分析 | 第28-35页 |
| ·套期保值的绩效 | 第35-38页 |
| 第五章 研究结论、启示和本文的不足 | 第38-41页 |
| ·研究结论 | 第38页 |
| ·政策建议 | 第38-40页 |
| ·本文的不足 | 第40-41页 |
| 附表 | 第41-47页 |
| 尾注 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
