| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 前言 | 第8-13页 |
| 一 选题背景 | 第8-9页 |
| 二 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 三 研究拟进行的创新点 | 第12-13页 |
| 第1部分 商业银行信用风险评述 | 第13-21页 |
| ·商业银行信用风险的概念与特征 | 第13-16页 |
| ·信用风险的概念 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特征 | 第14-16页 |
| ·我国商业银行信用风险现状和度量方法 | 第16-21页 |
| ·我国商业银行信用风险量化现状 | 第17-18页 |
| ·贷款五级分类制度 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行信用评级现状 | 第19-21页 |
| 第2部分 现代信用风险量化模型分析 | 第21-41页 |
| ·风险量化的巴塞尔资本协议规范 | 第21-24页 |
| ·1988 年《巴塞尔协议》中关于信用风险量化的有关规定 | 第21-22页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》对信用风险量化的有关规定 | 第22-24页 |
| ·信用风险量化模型的构成因素及计量原理 | 第24-30页 |
| ·违约概率 | 第25-26页 |
| ·违约损失率 | 第26-27页 |
| ·信用风险暴露 | 第27-29页 |
| ·信用风险模型计量原理 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险量化模型 | 第30-41页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第30-31页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第31-33页 |
| ·KMV 模型 | 第33-41页 |
| 第3部分 基于 KMV 模型的实证分析 | 第41-51页 |
| ·参数选择及处理 | 第42页 |
| ·实证分析 | 第42-49页 |
| ·结论分析 | 第49-51页 |
| 第4部分 信用风险量化模型在中国的应用性分析 | 第51-57页 |
| ·我国商业银行量化模型构成因素数据的获得 | 第51-54页 |
| ·违约率数据的获得 | 第51-53页 |
| ·违约损失率数据的获得 | 第53-54页 |
| ·信用风险暴露数据的获得 | 第54页 |
| ·创造信用风险量化模型建立的环境 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |