VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-7页
第一章 引言	第7-14页
·选题意义	第7-8页
·理论意义	第7-8页
·实际意义	第8页
·国内外研究动态	第8-11页
·国外研究动态	第8-10页
·国内研究动态	第10-11页
·本文的结构框架	第11-12页
·本文的创新之处	第12-14页
第二章 人民币汇率风险及其度量的现状分析	第14-20页
·人民币汇率风险的现状分析	第14-17页
·人民币汇率制度的变迁	第14-15页
·当前人民币汇率风险加剧的表现	第15-17页
·人民币汇率风险度量的现状分析	第17-20页
·主要的金融市场风险度量方法	第17-18页
·人民币汇率风险度量的现状	第18-20页
第三章 VaR模型的理论述评	第20-27页
·VaR模型基本原理	第20-21页
·VaR理论模型	第21-27页
·非参数法	第21-22页
·参数法	第22-27页
第四章 VaR模型对人民币汇率风险的实证度量	第27-48页
·样本选取及数据说明	第27页
·模型前提假设的检验	第27-35页
·随机游走检验	第28-31页
·正态性检验	第31-33页
·异方差检验	第33-35页
·小结	第35页
·各种VaR模型对人民币汇率风险的实证度量	第35-43页
·非参数法对人民币汇率风险的度量	第36-37页
·参数法对人民币汇率风险的度量	第37-43页
·准确性检验	第43-48页
第五章 结论与政策建议	第48-50页
·结论	第48页
·政策建议	第48-50页
参考文献	第50-54页
攻读学位期间的研究成果	第54-55页
附录	第55-56页
致谢	第56-58页