| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·数据和研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容和章节安排 | 第18-21页 |
| 第二章 中国基金市场日内周期性实证研究 | 第21-30页 |
| ·日内周期性综述 | 第21-22页 |
| ·去周期方法综述 | 第22-23页 |
| ·基于FFF 方法的中国基金市场高频数据去周期实证研究 | 第23-30页 |
| 第三章 中国基金市场长记忆性检验 | 第30-46页 |
| ·长记忆性的定义 | 第30-32页 |
| ·长记忆性的检验方法 | 第32-39页 |
| ·对深圳基金市场长记忆性的实证检验 | 第39-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 基于高频数据的基金市场长记忆性建模实证研究 | 第46-57页 |
| ·长记忆性模型介绍 | 第46-49页 |
| ·长记忆模型综合评价 | 第49-51页 |
| ·对深圳基金市场收益波动性的长记忆性建模研究 | 第51-55页 |
| ·长记忆性建模的主要结论 | 第55-57页 |
| 第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
| ·本文主要工作 | 第57页 |
| ·进一步研究的方向 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第64-65页 |