| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 第二章无交易费用情况的有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似转换 | 第14-26页 |
| ·有高阶矩约束的资本资产定价模型的引入 | 第14-20页 |
| ·无交易成本情况下的投资组合模型的解的存在性 | 第20-21页 |
| ·最优投资组合的解析表达式所满足的方程 | 第21-22页 |
| ·无交易成本情况下非线性规划问题的近似转换 | 第22-26页 |
| 第三章 有交易成本情况下的投资组合模型及近似转换 | 第26-32页 |
| ·按成交金额比例收取交易费模型 | 第26-27页 |
| ·按成交量每单位固定数额收取交易费模型 | 第27-32页 |
| ·有交易成本情况下有高阶矩约束的资本资产定价模型的引入 | 第27页 |
| ·有交易成本情况下非线性规划问题的近似转换 | 第27-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-37页 |
| ·没有交易费用情况的最优解 | 第33-34页 |
| ·有交易费用情况的最优解 | 第34-37页 |
| ·按成交金额比例收取交易费情况 | 第34页 |
| ·按固定数额收取交易费用情况 | 第34-37页 |
| 第五章 目标函数值与参数之间的关系与有效前沿 | 第37-67页 |
| ·无交易成本的情况 | 第37-50页 |
| ·β固定r ，α的变化对最优解的影响及有效前沿 | 第37-43页 |
| ·α确定r，β的变化对最优解的影响及有效前沿 | 第43-49页 |
| ·α＝1，α=5 的曲线图 | 第49-50页 |
| ·按固定数额收取交易费用的情况 | 第50-67页 |
| ·β固定r ，α的变化对最优解的影响及有效前沿 | 第50-58页 |
| ·α确定r，β的变化对最优解的影响及有效前沿 | 第58-66页 |
| ·α＝1，α=5 的曲线图 | 第66-67页 |
| 结论及研究展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第89页 |