关于我国国债收益率曲线的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 绪论 | 第11-15页 |
| 1. 论文选题背景 | 第11-13页 |
| ·金融业开放与金融体制改革 | 第11页 |
| ·利率市场化改革 | 第11-12页 |
| ·国债市场发展迅速 | 第12-13页 |
| 2. 论文选题意义 | 第13-15页 |
| 1. 利率期限结构与国债收益率曲线 | 第15-28页 |
| ·作为基准利率的国债收益率 | 第15-18页 |
| ·利率的基本含义 | 第15页 |
| ·基准利率的内涵 | 第15-16页 |
| ·国债收益率能够作为基准利率的分析 | 第16-17页 |
| ·我国基准利率的选择 | 第17-18页 |
| ·国债收益率曲线的基本含义与基本特征 | 第18-22页 |
| ·利率期限结构理论 | 第22-28页 |
| ·预期理论 | 第22-25页 |
| ·市场分割理论 | 第25页 |
| ·经济周期(Business Cycle)理论 | 第25-28页 |
| 2. 国债收益率曲线的时点研究 | 第28-39页 |
| ·与国债收益率有关概念的计算方法 | 第28-32页 |
| ·应计利息的计算 | 第28-29页 |
| ·到期收益率 | 第29-30页 |
| ·即期收益率 | 第30-32页 |
| ·国债收益率曲线的时点实证分析 | 第32-39页 |
| 3. 国债收益率曲线的静态拟合分析 | 第39-60页 |
| ·国外国债收益率曲线拟合的研究现状 | 第39-42页 |
| ·国内国债收益率曲线拟合的研究现状 | 第42-44页 |
| ·我国国债收益率曲线拟合的实证研究 | 第44-60页 |
| ·收益率模型的设定 | 第46-49页 |
| ·数据收集 | 第49-51页 |
| ·模型拟合 | 第51-60页 |
| 4. 国债收益率曲线宏观应用与国债市场发展 | 第60-71页 |
| ·国债收益率曲线与货币政策 | 第60-63页 |
| ·我国债券市场的历史沿革与未来发展 | 第63-71页 |
| ·中国债券市场历史与现状 | 第63-67页 |
| ·发展我国国债市场的政策建议 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第84页 |
