| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 汇率简介 | 第10-11页 |
| ·汇率的概念 | 第10-11页 |
| ·汇率的标价方法 | 第11页 |
| 2 汇率的影响因素分析 | 第11-15页 |
| ·国内外通货膨胀率差异 | 第11-12页 |
| ·国内外利率差异 | 第12页 |
| ·国内外经济增长率的差异 | 第12-13页 |
| ·中央银行对汇市的干预 | 第13页 |
| ·国际收支状态 | 第13页 |
| ·货币供应量增长率差异 | 第13-14页 |
| ·政府财政赤字规模 | 第14页 |
| ·汇率制度因素 | 第14页 |
| ·心理预期因素和偶然性因素 | 第14-15页 |
| 3 因素变量的初步选取 | 第15页 |
| 4 样本数据的来源、说明与整理 | 第15页 |
| 5 因素变量的筛选 | 第15-23页 |
| ·汇率制度变量及样本数据的取舍 | 第16-19页 |
| ·各国汇率序列在样本期内可能的结构突变性 | 第16页 |
| ·迪基—富勒单位根检验 | 第16-17页 |
| ·外生性结构突变检验的构造 | 第17-19页 |
| ·日元兑美元汇率序列的外生性结构突变检验 | 第19页 |
| ·其他因素变量的进一步筛选 | 第19-23页 |
| ·Pearson相关性检验 | 第19-20页 |
| ·逐步回归法 | 第20-21页 |
| ·Granger因果检验 | 第21-22页 |
| ·偏相关检验 | 第22-23页 |
| 6 三类汇率决定模型的建立与比较分析 | 第23-70页 |
| ·汇率决定的向量误差修正模型(VEC模型)的建立 | 第23-41页 |
| ·变量序列平稳性的单位根检验 | 第23-26页 |
| ·变量间Johansen协整关系检验 | 第26-28页 |
| ·汇率向量误差修正模型(VEC)的建立、分析、检验与修正 | 第28-39页 |
| ·各因素变量对汇率影响程度的分析 | 第39-41页 |
| ·汇率决定的Panel Data模型的建立 | 第41-55页 |
| ·模型概述 | 第41页 |
| ·本文合成数据的构建 | 第41页 |
| ·Panel Data模型形式的确定 | 第41-43页 |
| ·变系数Panel Data模型的建立 | 第43-47页 |
| ·Panel Data模型的检验与修正 | 第47-50页 |
| ·修正后Panel Data模型的重新检验 | 第50-55页 |
| ·Panel Data模型与VEC模型的比较 | 第55页 |
| ·汇率决定的联立方程模型的建立 | 第55-70页 |
| ·模型概述 | 第55-56页 |
| ·模型的构建与识别 | 第56-58页 |
| ·模型的估计 | 第58-65页 |
| ·联立方程模型的检验 | 第65-70页 |
| 7 三大模型的评价与总结 | 第70-71页 |
| 8 结合人民币进行分析 | 第71-74页 |
| 结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 在学研究成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |