| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTARCT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-30页 |
| ·套利交易概述 | 第10-16页 |
| ·套利交易的定义 | 第10-12页 |
| ·套利的本质 | 第12页 |
| ·套利的损益机理 | 第12-14页 |
| ·套利的相对优势 | 第14-16页 |
| ·本文选择金属套利的依据 | 第16-21页 |
| ·铜铝期货交易具有很高的稳定性 | 第16-17页 |
| ·铜铝期货在国际上的成熟度很高 | 第17-19页 |
| ·铜铝期货迄今未出现过风险事件 | 第19页 |
| ·金属铜的套利组合在国内外期货市场的相关性最高 | 第19-21页 |
| ·本文研究的背景、主题和主要意义 | 第21-24页 |
| ·研究的背景 | 第21-23页 |
| ·研究的主题 | 第23页 |
| ·选题的主要意义 | 第23-24页 |
| ·本文研究的思路和主要内容 | 第24-27页 |
| ·本文的研究思路 | 第24页 |
| ·本文的主要内容 | 第24-27页 |
| ·本文的研究方法 | 第27-28页 |
| ·理论与实践相结合的研究方法 | 第27页 |
| ·规范研究与实证研究相结合的方法 | 第27-28页 |
| ·比较研究法 | 第28页 |
| ·逻辑分析法 | 第28页 |
| ·本文的创新与不足 | 第28-30页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第28-29页 |
| ·本文的不足之处 | 第29-30页 |
| 第二章 文献综述 | 第30-39页 |
| ·西方经济学关于套利交易基础理论的文献 | 第30-32页 |
| ·沃金的仓储理论 | 第30-31页 |
| ·凯恩斯和希克斯的正常交割延期费理论 | 第31页 |
| ·蛛网理论与套利 | 第31-32页 |
| ·现代金融工程学有关套利的研究文献 | 第32-36页 |
| ·无套利均衡原理 | 第32-34页 |
| ·Roll和Ross的套利定价理论(APT) | 第34-35页 |
| ·约翰·马歇尔关于套利的论述 | 第35-36页 |
| ·国内有关金属套利的研究文献 | 第36-39页 |
| 第三章 国内外期货市场套利情况的比较分析 | 第39-54页 |
| ·国外和香港市场套利情况 | 第39-48页 |
| ·美国和香港期货市场套利交易 | 第39-42页 |
| ·国外期货市场的套利账户和价差指令 | 第42-46页 |
| ·英国期货市场套利交易 | 第46-48页 |
| ·国内期货市场的套利交易情况 | 第48-54页 |
| ·国内套利交易情况及存在的问题 | 第48-51页 |
| ·国内期市应增设价差指令和套利账户 | 第51-54页 |
| 第四章 套利交易的研究及实证分析 | 第54-105页 |
| ·套利交易的基本条件和操作原则 | 第55-57页 |
| ·套利交易的基本条件 | 第55-56页 |
| ·套利交易的操作原则 | 第56-57页 |
| ·金属套利交易的三种基本模式 | 第57-59页 |
| ·跨期套利 | 第57-58页 |
| ·跨市套利 | 第58页 |
| ·跨商品套利 | 第58-59页 |
| ·跨期套利研究 | 第59-77页 |
| ·跨期套利的特征 | 第59-60页 |
| ·跨期套利交易的基础 | 第60页 |
| ·跨期套利交易模型 | 第60-77页 |
| ·跨市套利研究 | 第77-100页 |
| ·铜铝跨市套利的基础 | 第78-79页 |
| ·传统跨市套利的模型方法 | 第79-81页 |
| ·跨市套利交易模型 | 第81-100页 |
| ·跨商品套利研究 | 第100-105页 |
| ·跨商品套利交易的基础 | 第100-101页 |
| ·铜铝套利的特征 | 第101-104页 |
| ·库存和供求对铜铝价差的影响 | 第104-105页 |
| 第五章 套利交易的风险控制研究 | 第105-151页 |
| ·套利交易的风险类别及策略 | 第105-115页 |
| ·套利交易的风险划分 | 第105-107页 |
| ·套利交易的系统性风险 | 第107-111页 |
| ·套利交易的非系统性风险及其策略 | 第111-115页 |
| ·跨期与跨市套利风险特点的控制 | 第115-122页 |
| ·跨期套利的增值税风险控制 | 第115-118页 |
| ·跨市套利的“汇价差”风险控制 | 第118-119页 |
| ·利用“期权”对跨市套利的风险控制 | 第119-122页 |
| ·风险价值法VAR对套利风险的衡量与控制 | 第122-151页 |
| ·基于头寸价值的跨市套利投资组合及单边头寸的VAR计算原理和基本步骤 | 第125-131页 |
| ·不同置信度下的套利投资组合及单边头寸的VAR直观比较 | 第131-134页 |
| ·基于保证金的跨市套利投资组合VAR | 第134-141页 |
| ·基于保证金的跨期套利投资组合与单边头寸的VAR比较 | 第141-149页 |
| ·使用风险价值法VAR的缺陷 | 第149-151页 |
| 第六章 结论与对策建议 | 第151-154页 |
| 注释 | 第154-156页 |
| 参考文献 | 第156-161页 |
| 附录一: | 第161-162页 |
| 附录二: | 第162-163页 |
| 后记 | 第163页 |
