| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 前言 | 第7-10页 |
| 第一章 信用风险概述 | 第10-15页 |
| ·信用风险的定义 | 第10-11页 |
| ·信用风险的基本特征 | 第11-12页 |
| ·收益与风险的不对称性 | 第11页 |
| ·信用风险的非系统性 | 第11-12页 |
| ·信用风险的数据稀缺性 | 第12页 |
| ·信用风险的主要类型 | 第12-13页 |
| ·信用风险的成因 | 第13页 |
| ·信用风险的广泛存在性 | 第13页 |
| ·信用活动的不确定性 | 第13页 |
| ·商业银行信用风险果分析 | 第13-15页 |
| 第二章 传统信用风险度量方法及其局限性 | 第15-21页 |
| ·基于财务报表的专家制度法 | 第15-18页 |
| ·专家制度法的主要内容 | 第15-17页 |
| ·专家制度法的缺陷 | 第17-18页 |
| ·基于统计分析的判别模型法 | 第18-21页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型及比较研究 | 第21-37页 |
| ·基于期权理论的 KMV模型 | 第21-26页 |
| ·贷款与期权之间的联系 | 第21-23页 |
| ·模型的基本内容 | 第23-26页 |
| ·模型的评价 | 第26页 |
| ·基于 VaR的Credit Metrics模型 | 第26-30页 |
| ·VaR的概念 | 第26-28页 |
| ·信用度量制方法(Credit Metrics) | 第28-29页 |
| ·模型的评价 | 第29-30页 |
| ·信用风险附加模型(Credit Risk+Model) | 第30-32页 |
| ·Credit Risk+模型关于违约的基本假定 | 第31页 |
| ·信用组合损失分布的计算 | 第31-32页 |
| ·Credit risk+模型的评价 | 第32页 |
| ·信用组合观点模型(Credit Portfolio View) | 第32-34页 |
| ·模型预期违约率的计算 | 第32-33页 |
| ·Credit Portfolio View模型损失分布的计算 | 第33-34页 |
| ·Credit Portfolio View模型评价 | 第34页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较分析 | 第34-37页 |
| ·基于模型类别的比较分析 | 第34-36页 |
| ·基于模型输入输出的比较分析 | 第36-37页 |
| 第四章 实证研究 | 第37-55页 |
| ·信用风险度量模型在我国商业银行适用性分析 | 第37-38页 |
| ·KMV模型适用性 | 第37页 |
| ·Credit Metrics模型的适用性 | 第37-38页 |
| ·Credit Risk+模型的适用性 | 第38页 |
| ·Credit Portfolio View模型的适用性 | 第38页 |
| ·利用 KMV模型对我国上市公司信用状况进行实证分析 | 第38-44页 |
| ·样本的选取 | 第38-40页 |
| ·计算过程 | 第40-42页 |
| ·结论 | 第42-44页 |
| ·Credit Metrics模型的 VaR算例分析 | 第44-55页 |
| ·单笔贷款的 VaR计算 | 第44-48页 |
| ·贷款组合的 VaR计算 | 第48-55页 |
| 第五章 信用风险度量研究给我国商业银行的启示 | 第55-59页 |
| ·中国商业银行信用风险度量的现状 | 第55-56页 |
| ·加强我国商业银行信用风险度量及管理的对策 | 第56-59页 |
| 结束语 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录一: 利用 KMV模型计算EDF的相关程序及运行结果 | 第63-64页 |
| 附录二: 不同信用级别年平均违约概率(%)(1980—2001) | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
