| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·本文研究的内容和方法 | 第12-14页 |
| 第2章 保险公司债券投资现状及利率风险分析 | 第14-23页 |
| ·我国保险公司债券投资的现状分析 | 第14-16页 |
| ·保险公司债券投资的利率风险分析 | 第16-18页 |
| ·债券投资利率风险的一般度量方法 | 第18-23页 |
| 第3章 债券利率风险度量的久期模型 | 第23-32页 |
| ·传统的久期模型 | 第23-26页 |
| ·随机久期模型 | 第26-32页 |
| ·单因子随机久期 | 第26-29页 |
| ·双因子随机久期 | 第29-32页 |
| 第4章 各种久期模型对债券利率风险度量效果的比较分析 | 第32-45页 |
| ·模型参数的估计 | 第32-36页 |
| ·随机利率模型参数的估计 | 第32-35页 |
| ·债券价格方程的参数估计 | 第35-36页 |
| ·各种久期模型对利率风险度量的比较分析 | 第36-42页 |
| ·数据的选择及各种久期的计算 | 第36-39页 |
| ·各种久期模型免疫效果的比较分析 | 第39-42页 |
| ·对我国保险公司债券投资的建议 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录A（攻读学位期间所发表的学术论文目录） | 第51页 |