中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系实证研究
| 原创性声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·研究目标、研究假说与研究范围 | 第10-12页 |
| ·研究目标与研究假说 | 第10-11页 |
| ·研究范围 | 第11-12页 |
| ·论文框架 | 第12页 |
| ·可能的创新和进一步研究的方向 | 第12-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-21页 |
| ·关于研究方法 | 第14-17页 |
| ·国内期货市场研究的进展 | 第17-18页 |
| ·国内期货市场与国外期货市场关联性研究及评述 | 第18-19页 |
| ·已有成果对本研究的启示 | 第19-21页 |
| 3. 理论框架与研究方法 | 第21-33页 |
| ·理论框架 | 第21-23页 |
| ·市场整合理论 | 第21-22页 |
| ·市场信息传导与溢出效应 | 第22-23页 |
| ·研究的架构 | 第23-25页 |
| ·实证方法 | 第25-33页 |
| ·协整检验方法 | 第25-27页 |
| ·VAR模型 | 第27-29页 |
| ·VAR(VEC)模型的应用 | 第29-33页 |
| 4. 全球大豆现货和期货市场的发展 | 第33-41页 |
| ·全球大豆现货市场发展 | 第33-37页 |
| ·全球大豆生产消费、贸易格局概述 | 第33-35页 |
| ·中国在全球大豆现货市场中的地位 | 第35-37页 |
| ·全球大豆期货市场的发展 | 第37-41页 |
| ·全球各大豆期货市场简介 | 第37-39页 |
| ·三大期货交易所大豆期货合约的比较 | 第39-41页 |
| 5. 数据选取、处理及描述性分析 | 第41-49页 |
| ·数据选取和处理 | 第41-46页 |
| ·数据的选取 | 第41-44页 |
| ·数据的处理 | 第44-46页 |
| ·数据的描述性分析 | 第46-49页 |
| ·各交易所大豆期货价格序列的统计学特征 | 第47页 |
| ·各交易所大豆期货价格序列相关性分析 | 第47-49页 |
| 6. 实证分析结果 | 第49-60页 |
| ·协整检验 | 第49-53页 |
| ·价格序列平稳性测试 | 第49-50页 |
| ·基于EG两步法的协整检验结果 | 第50-52页 |
| ·基于VAR模型的协整检验结果 | 第52-53页 |
| ·格兰杰因果关系检验结果 | 第53-55页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解结果 | 第55-60页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第55-57页 |
| ·方差分解结果分析 | 第57-60页 |
| 7. 结论及政策建议 | 第60-63页 |
| ·主要结论 | 第60页 |
| ·政策建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
