我国封闭式证券投资基金的投资风格研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第8页 |
| ·国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的研究目的 | 第9页 |
| ·本文的创新之处 | 第9-10页 |
| ·本文的研究程序和篇章结构 | 第10-12页 |
| 2 证券投资基金投资风格相关理论的概述 | 第12-21页 |
| ·现代投资理论对基金投资风格的影响 | 第12-19页 |
| ·关于证券投资基金 | 第12-14页 |
| ·关于封闭式基金 | 第13页 |
| ·封闭式基金的特点 | 第13-14页 |
| ·资产组合管理过程与投资风格的定义 | 第14-16页 |
| ·投资风格与基金分离定理 | 第16-17页 |
| ·投资风格与有效市场理论 | 第17-19页 |
| ·基金投资风格的分类 | 第19-21页 |
| 3 基金投资风格形成的原因 | 第21-32页 |
| ·从行为金融学的角度分析基金投资风格 | 第21-24页 |
| ·证券投资机构与基金投资风格 | 第24-27页 |
| ·证券投资基金的经济人特征 | 第25-26页 |
| ·证券投资基金的决策人特征 | 第26-27页 |
| ·证券投资基金的系统分析 | 第27-32页 |
| ·证券投资基金的委托代理关系 | 第28-29页 |
| ·证券投资基金与监管部门的监管与被监管关系 | 第29-30页 |
| ·证券投资基金间之间的关系 | 第30-32页 |
| 4 我国基金投资风格的现状 | 第32-37页 |
| ·我国证券投资基金约定的投资风格 | 第32-33页 |
| ·我国证券投资基金投资风格的发展历程 | 第33-35页 |
| ·我国证券投资基金投资风格演变的原因 | 第35-37页 |
| 5 基金风格的判定方法与实证研究 | 第37-49页 |
| ·晨星风格箱法 | 第37-43页 |
| ·投资风格识别的多因素回归分析 | 第43-47页 |
| ·Sharp多因素回归模型 | 第43-46页 |
| ·Sharpe模型判定方法i | 第45页 |
| ·Sharpe模型判定方法ii | 第45-46页 |
| ·Gruber的差分回归模型分析 | 第46-47页 |
| ·基于流量数据的证券投资基金投资风格评定方法 | 第47-49页 |
| 6 证券投资基金投资风格的实证研究 | 第49-61页 |
| ·实证研究的前期准备 | 第49-50页 |
| ·样本的选取与研究区间 | 第49页 |
| ·样本基金的约定投资风格 | 第49-50页 |
| ·样本基金投资风格的多元回归判定 | 第50-53页 |
| ·Sharpe模型判定方法i | 第50-52页 |
| ·Sharpe模型判定方法ii | 第52-53页 |
| ·Sharpe模型判定方法i、判定方法ii的比较 | 第53页 |
| ·基金的约定风格与判定风格的比较 | 第53-54页 |
| ·基于流量数据的证券投资风格评定方法实证 | 第54-58页 |
| ·样本基金投资组合的综合评定 | 第58-59页 |
| ·不同的投资风格判定方法的比较 | 第59-61页 |
| 7 结论 | 第61-64页 |
| ·主要观点和结论 | 第61页 |
| ·建议 | 第61-63页 |
| ·本文的局限之处 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
| 作者在研究生期间的科研成果 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68页 |
