| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-29页 |
| ·金融风险及其分类 | 第10-12页 |
| ·市场风险研究概述 | 第12-14页 |
| ·信用风险研究概述 | 第14-26页 |
| ·本文研究目的、意义及主要内容 | 第26-29页 |
| 2 VaR 风险耦合理论模型 | 第29-48页 |
| ·市场风险理论模型 | 第29-32页 |
| ·信用风险理论模型 | 第32-37页 |
| ·风险耦合的copula 相关结构 | 第37-39页 |
| ·VaR 风险耦合模型 | 第39-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 3 VaR 风险耦合的Monte Carlo 数值模拟技术 | 第48-59页 |
| ·copula 相关结构的Monte Carlo 数值模拟技术 | 第48-52页 |
| ·VaR 风险耦合的Monte Carlo 数值模拟 | 第52-54页 |
| ·非参数次序统计量技术 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 4 违约概率模型在银行内部信用评级中的应用研究 | 第59-65页 |
| ·违约概率模型识别上市公司信用风险能力的研究 | 第59-61页 |
| ·上市公司信用内部评级体系建模和模拟评级 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 5 风险耦合作用下的可转换债券定价模型及风险值VaR | 第65-77页 |
| ·可转换债券定价模型 | 第65-68页 |
| ·可转换债券定价方程的数值求解方法 | 第68-71页 |
| ·可转换债券的风险值VaR | 第71-72页 |
| ·数值算例 | 第72-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 6 VaR 风险耦合评估技术应用研究 | 第77-98页 |
| ·非平移收益曲线下利率风险对冲策略的VaR 风险值 | 第77-85页 |
| ·风险耦合资产的条件风险值CVaR 度量应用研究 | 第85-88页 |
| ·风险耦合下的资产组合优化技术应用 | 第88-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 7 全文总结 | 第98-101页 |
| ·本文主要工作 | 第98-100页 |
| ·研究展望 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-106页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第106-107页 |
| 附录 2 26 个变量的相关性矩阵 | 第107页 |
