| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 1．1 问题的提出与选题意义 | 第9-10页 |
| 1．2 国内外研究动态与文献综述 | 第10-12页 |
| 1．2．1 国外相关文献回顾 | 第10页 |
| 1．2．2 国内相关文献回顾 | 第10-12页 |
| 1．3 基本框架与研究方法 | 第12页 |
| 1．4 论文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 资产负债管理的相关理论和主要方法 | 第13-22页 |
| 2．1 资产负债管理的定义及一般原理 | 第13页 |
| 2．2 西方商业银行资产负债管理理论的历史演变 | 第13-14页 |
| 2．2．1 资产管理理论 | 第13-14页 |
| 2．2．2 负债管理理论 | 第14页 |
| 2．2．3 资产负债综合管理理论 | 第14页 |
| 2．3 与利率风险有关的资产负债管理方法 | 第14-22页 |
| 2．3．1 传统的缺口管理方法 | 第14-19页 |
| 2．3．2 其他先进的资产负债管理方法 | 第19-22页 |
| 第三章 我国商业银行资产负债管理的发展和现状 | 第22-25页 |
| 3．1 我国商业银行资产负债管理的发展 | 第22-23页 |
| 3．2 我国商业银行资产负债管理的现状 | 第23-25页 |
| 第四章 利率市场化对我国商业银行资产负债管理的影响 | 第25-33页 |
| 4．2 利率市场化过程中的阶段性风险分析 | 第26-27页 |
| 4．3 利率市场化过程中的一般性风险分析 | 第27-29页 |
| 4．4 我国利率市场化对商业银行的影响 | 第29-31页 |
| 4．5 利率市场化下加强资产负债管理的重要性 | 第31-33页 |
| 第五章 我国商业银行缺口管理实证分析 | 第33-47页 |
| 5．1 分析的前提与假设 | 第33-37页 |
| 5．1．1 样本数据与数据描述 | 第33页 |
| 5．1．2 前提和假设 | 第33-34页 |
| 5．1．3 变量的选取 | 第34-37页 |
| 5．2 基于缺口报表的净利差实证分析 | 第37-39页 |
| 5．2．1 实证结果 | 第37-38页 |
| 5．2．2 实证分析 | 第38-39页 |
| 5．3 非参数相关性实证分析 | 第39-42页 |
| 5．3．1 非参数相关性分析原理 | 第39页 |
| 5．3．2 研究方法 | 第39-40页 |
| 5．3．3 实证结果 | 第40-41页 |
| 5．3．4 实证分析 | 第41-42页 |
| 5．4 典型样本银行的缺口管理比较分析 | 第42-47页 |
| 5．4．1 评价依据 | 第42页 |
| 5．4．2 实证结果 | 第42-45页 |
| 5．4．3 实证分析 | 第45-47页 |
| 第六章 完善我国商业银行资产负债管理的策略 | 第47-51页 |
| 6．1 健全资产负债管理体系进行科学性管理 | 第47-48页 |
| 6．2 引用资产负债管理技术进行精细化管理 | 第48-51页 |
| 6．2．1 目前采取的资产负债管理技术 | 第48-49页 |
| 6．2．2 将来采取的资产负债管理技术 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |