| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1． 1 研究背景与问题的提出 | 第12-13页 |
| 1． 2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1． 3 论文的研究思路和主要内容 | 第16-17页 |
| 第2章 我国企业年金基金投资的意义及现状分析 | 第17-27页 |
| 2． 1 企业年金基金投资重要性及投资原则 | 第17-22页 |
| 2． 1． 1 企业年金基金投资的重要性 | 第17-20页 |
| 2． 1． 2 企业年金基金投资原则 | 第20-22页 |
| 2． 2 我国企业年金投资现状分析 | 第22-27页 |
| 第3章 企业年金基金投资风险的识别与测度 | 第27-43页 |
| 3． 1 企业年金基金投资风险的定义及管理流程 | 第27-29页 |
| 3． 1． 1 风险与投资风险的界定 | 第27页 |
| 3． 1． 2 企业年金基金投资风险管理的概念及流程 | 第27-29页 |
| 3． 2 企业年金基金投资风险的识别 | 第29-33页 |
| 3． 2． 1 企业年金基金风险描述 | 第29-30页 |
| 3． 2． 2 企业年金基金投资风险的分类与来源分析 | 第30-33页 |
| 3． 2 企业年金基金投资风险的测度 | 第33-43页 |
| 3． 2． 1 VaR的数学含义 | 第34-35页 |
| 3． 2． 2 VaR在风险测度中的应用 | 第35-43页 |
| 第4章 企业年金基金投资风险的防范与治理 | 第43-51页 |
| 4． 1 企业年金基金投资风险形成机理剖析 | 第43-44页 |
| 4． 2 企业年金基金投资风险管理主体的作用及地位分析 | 第44-45页 |
| 4． 3 企业年金基金投资风险的防范 | 第45-49页 |
| 4． 3． 1 外部风险的防范 | 第45-47页 |
| 4． 3． 2 内部风险的防范 | 第47-49页 |
| 4． 4 企业年金基金投资风险的治理 | 第49页 |
| 4． 5 企业年金基金投资风险防范与治理措施的内在联系分析 | 第49-51页 |
| 第5章 基于战略资产配置的投资风险管理实例 | 第51-61页 |
| 5． 1 企业年金基金战略资产配置决策流程 | 第51-57页 |
| 5． 1． 1 企业年金基金战略资产配置中内部约束的确定 | 第52-55页 |
| 5． 1． 2 企业年金基金战略资产配置中外部约束的确定 | 第55-57页 |
| 5． 2 基于均值—VAR模型的企业年金基金战略资产配置实例 | 第57-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |
