| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| 1．1 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1．2 相关文献综述 | 第10-12页 |
| 1．3 基本框架与论文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 利率风险的类型与成因及度量原则 | 第14-23页 |
| 2．1 利率风险的定义 | 第14-15页 |
| 2．2 商业银行利率风险的分类 | 第15-17页 |
| 2．2．1 重新定价风险 | 第15-16页 |
| 2．2．2 收益曲线风险 | 第16-17页 |
| 2．2．3 基本风险 | 第17页 |
| 2．2．4 选择性风险 | 第17页 |
| 2．3 商业银行利率风险的成因 | 第17-21页 |
| 2．3．1 利率风险产生的外部原因 | 第18-19页 |
| 2．3．2 商业银行利率风险产生的内部原因 | 第19-21页 |
| 2．4 巴塞尔委员会利率风险衡量原则 | 第21-23页 |
| 第3章 西方商业银行利率风险度量模型介绍及比较分析 | 第23-40页 |
| 3．1 重新定价模型(Repricing Model) | 第23-26页 |
| 3．1．1 模型简介 | 第23-24页 |
| 3．1．2 累计的重新定价缺口 | 第24页 |
| 3．1．3 缺口调整策略 | 第24-25页 |
| 3．1．4 加权重新定价缺口模型 | 第25页 |
| 3．1．5 重新定价模型的修正方法 | 第25页 |
| 3．1．6 银行采用重新定价模型所需要具备的条件 | 第25-26页 |
| 3．2 持续期缺口(Duration GAP)分析法 | 第26-29页 |
| 3．2．1 模型简介 | 第26-27页 |
| 3．2．2 持续期缺口管理 | 第27-28页 |
| 3．2．3 对持续期缺口管理的评价 | 第28页 |
| 3．2．4 持续期缺口管理所需数据及在我国运用的适应性 | 第28-29页 |
| 3．3 收入模拟分析法 | 第29-31页 |
| 3．3．1 模型简介 | 第29页 |
| 3．3．2 收入模拟的计算 | 第29-31页 |
| 3．3．3 对几个问题的进一步说明 | 第31页 |
| 3．4 净组合现值分析法(NPV ANALYSIS) | 第31-37页 |
| 3．4．1 模型简介 | 第31-32页 |
| 3．4．2 计算经济价值的方法 | 第32-37页 |
| 3．4．3 NPV模型的所需条件及在我国运用的适应性 | 第37页 |
| 3．5 各模型的比较分析 | 第37-40页 |
| 第4章 重新定价模型在我国商业银行的应用研究 | 第40-46页 |
| 4．1 公式说明 | 第40-43页 |
| 4．2 利率敏感性缺口报告分析 | 第43-45页 |
| 4．3 调整利率敏感性缺口的措施 | 第45-46页 |
| 第5章 关于我国商业银行加强利率风险管理的具体建议 | 第46-56页 |
| 5．1 增强商业银行的利率风险意识，构筑全面风险管理体系 | 第46页 |
| 5．2 设立专门的利率风险管理部门 | 第46-48页 |
| 5．3 积极完善或开发利率风险管理的技术支持系统 | 第48-51页 |
| 5．3．1 积极完善或开发利率风险管理的数据统计系统 | 第48-51页 |
| 5．3．2 积极完善或开发利率风险计量软件系统 | 第51页 |
| 5．4 加强对利率风险的表内管理，适当进行表外管理 | 第51-53页 |
| 5．5 建立利率风险限额体系 | 第53-54页 |
| 5．6 大力发展中间业务，努力提高非利息收入水平 | 第54页 |
| 5．7 努力培养一支专业的利率风险管理队伍 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第62页 |
