| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 检验中国期货市场的有效性 | 第8-11页 |
| ·市场有效性假说(EMH) | 第8-9页 |
| ·中国期货市场非弱型有效假说及实证分析 | 第9-11页 |
| 一、检验市场弱型有效的方法:自相关系数法 | 第10-11页 |
| 二、利用自相关系数法实证分析 | 第11页 |
| 第二章 期货价格模拟模型与方法 | 第11-18页 |
| 2 .1略析期货价格的随机性行为 | 第11-12页 |
| 2 .2期货价格模拟模型与方法 | 第12-14页 |
| 一、期货价格的维纳过程模型 | 第12-13页 |
| 二、期货价格的确定的随机过程模型 | 第13-14页 |
| 2 .3模拟结果讨论 | 第14-18页 |
| 第三章 VAR模型在期货风险交易中的应用 | 第18-30页 |
| ·现代金融风险管理主流模型：VAR风险管理模型 | 第18-26页 |
| ·利用VAR模型度量期货交易风险 | 第26-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第32页 |