| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| ·引言 | 第6-7页 |
| ·信用风险的定义与度量 | 第7-10页 |
| 第二章 信用风险组合模型概述 | 第10-25页 |
| ·信用计量模型概述 | 第10-18页 |
| ·CREDITRISK+模型概述 | 第18-20页 |
| ·纳入信用计量模型和CREDITRISK+的统一框架 | 第20-25页 |
| 第三章 组合信用风险优化模型 | 第25-34页 |
| ·马柯维茨的均值-方差模型 | 第25页 |
| ·信用资产优化的均值-VAR模型 | 第25-27页 |
| ·边际VAR的可微性 | 第27-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 边际VAR的计算方法研究 | 第34-53页 |
| ·条件期望法 | 第34-42页 |
| ·鞍点近似法 | 第42-53页 |
| 第五章 实证研究 | 第53-64页 |
| ·鞍点法对条件期望法的改进及其改进效果的实证研究(I) | 第53-61页 |
| ·均值-VAR模型优化资产组合的实证研究(II) | 第61-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-77页 |
| 致谢 | 第77页 |