| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 引言 | 第5-8页 |
| 第1章 非系统性银行危机预警的理论基础 | 第8-17页 |
| 1．1 非系统性银行危机预警的相关概念和意义 | 第8-10页 |
| 1．1．1 非系统性银行危机预警的相关概念 | 第8-9页 |
| 1．1．2 我国建立银行危机预警指标体系的意义 | 第9-10页 |
| 1．2 银行危机产生根源的经济学解释 | 第10-17页 |
| 1．2．1 经济运行机制因素与银行危机 | 第10-12页 |
| 1．2．2 银行业内在脆弱性与银行危机 | 第12-15页 |
| 1．2．3 企业融资方式和金融政策因素与银行危机 | 第15-17页 |
| 第2章 我国非系统性银行危机预警体系的现状和不足 | 第17-23页 |
| 2．1 我国非系统性银行危机预警指标体系的现状 | 第17-21页 |
| 2．1．1 中国人民银行研究小组提出的银行风险评价方法 | 第17-19页 |
| 2．1．2 大公国际资信评估公司提出的银行评级体系 | 第19-20页 |
| 2．1．3 国内学者提出的银行危机预警指标体系 | 第20-21页 |
| 2．2 我国银行危机预警指标体系存在的问题 | 第21-23页 |
| 第3章 国外非系统性银行危机预警指标体系 | 第23-29页 |
| 3．1 国外非系统性银行危机预警指标体系 | 第23-27页 |
| 3．1．1 日本非系统性银行危机预警指标体系 | 第23-24页 |
| 3．1．2 英国非系统性银行危机预警指标体 | 第24-26页 |
| 3．1．3 美国非系统性银行危机预警指标体 | 第26-27页 |
| 3．2 国外非系统性银行危机预警指标体系的启示 | 第27-29页 |
| 第4章 我国非系统性银行危机预警指标体系的构建 | 第29-43页 |
| 4．1 模糊层次分析法概述 | 第29-34页 |
| 4．1．1 构建递阶层次结构模型 | 第30页 |
| 4．1．2 确定各评价指标的权重及准则层的组合权重 | 第30-33页 |
| 4．1．3 确定最底层指标的隶属函数及隶属度 | 第33-34页 |
| 4．1．4 数据分析和综合评价 | 第34页 |
| 4．2 我国非系统性银行危机预警指标体系的构建 | 第34-43页 |
| 4．2．1 构建递阶层次结构模型 | 第34-36页 |
| 4．2．2 确定非系统性银行危机预警指标的权重和组合权重 | 第36-39页 |
| 4．2．3 评价指标的归一化处理 | 第39-42页 |
| 4．2．4 综合评价与数据分析 | 第42-43页 |
| 第5章 银行危机主要预警指标的实证检验 | 第43-46页 |
| 5．1 计算 A银行的非系统性银行危机预警评价值 | 第43-44页 |
| 5．2 分析 A银行的非系统性危机预警评价值 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48页 |
