| 第一章 前言 | 第1-13页 |
| 第二章 期权的基本概念 | 第13-18页 |
| ·期权和约 | 第13-14页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第14-15页 |
| ·期权的作用 | 第15-16页 |
| ·期权定价理论的一般性 | 第16-17页 |
| ·利率的作用 | 第17-18页 |
| 第三章 离散鞅的基本概念 | 第18-37页 |
| ·公平竞争 | 第18-19页 |
| ·域和停止时间 | 第19-20页 |
| ·鞅、下鞅和上鞅 | 第20-24页 |
| ·收敛结果 | 第24-26页 |
| ·选择抽样理论 | 第26-29页 |
| ·杜布不等式 | 第29页 |
| ·Doob-Meyer分解 | 第29-30页 |
| ·概率测度的变换 | 第30-32页 |
| ·Kolmogorov的扩展定理 | 第32-34页 |
| ·随机游动的指数鞅 | 第34-37页 |
| 第四章 离散鞅应用于期权定价的前沿动态 | 第37-54页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·无交易成本套期保值 | 第37-39页 |
| ·成比例的交易成本 | 第39-50页 |
| ·凹交易成本 | 第50-54页 |
| 第五章 离散鞅在期权定价中的应用 | 第54-59页 |
| ·无交易成本的市场假设 | 第54页 |
| ·套期保值价值过程的鞅性 | 第54-56页 |
| ·停时分析 | 第56-57页 |
| ·与停时相关的期望特征 | 第57页 |
| ·期权定价 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |