| 第一章 导论 | 第1-18页 |
| 第一节 问题的提出 | 第8-14页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| ·本思路和主要内容 | 第13-14页 |
| 第二节 概念的界定 | 第14-16页 |
| 第三节 本文创新与不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 我国国债市场风险现状 | 第18-23页 |
| 第一节 我国国债市场 | 第18-19页 |
| 第二节 我国国债市场风险的现状 | 第19-23页 |
| ·我国国债市场运营现状 | 第19-20页 |
| ·我国国债市场突兀出风险 | 第20-21页 |
| ·人民币升值压力与国债风险 | 第21-23页 |
| 第三章 利率期限下我国国债市场风险因子诊断与研究 | 第23-32页 |
| 第一节 研究背景 | 第23-24页 |
| 第二节 利率期限下我国债市场风险的量化 | 第24-26页 |
| ·主成分分析方法基本原理 | 第24页 |
| ·利率期限下我国债市场风险的量化 | 第24-26页 |
| 第三节 风险因素对我国债券收益曲线的变化比例解释 | 第26-31页 |
| ·主成分分析的相关检验 | 第27-28页 |
| ·完全变量解释 | 第28页 |
| ·我国国债市场风险因子 | 第28-31页 |
| 第四节 本章结论 | 第31-32页 |
| 第四章 利率期限下中国国债市场的国债定价 | 第32-42页 |
| 第一节 我国国债固定现金流基本定价公式 | 第32-33页 |
| 第二节 我国国债市场现有国债的定价弊端 | 第33-34页 |
| 第三节 利率期限下多因子扩展型瓦西塞克国债定价模型 | 第34-37页 |
| ·随机动态利率期限国债定价基本方法 | 第34-35页 |
| ·多因子扩展型瓦西塞克模型的假设 | 第35-36页 |
| ·多因子扩展型瓦西赛克国债定价模型 | 第36-37页 |
| 第四节 中国国债市场四因子扩展型瓦西塞克国债定价模型 | 第37-38页 |
| 第五节 我国四因子扩展型瓦西塞克国债定价模型的实证研究 | 第38-41页 |
| ·上交所国债市场的瓦西塞克国债定价模型。 | 第38-39页 |
| ·银行间国债市场的瓦西塞克国债定价模型 | 第39-41页 |
| 第六节 本章结论 | 第41-42页 |
| 第五章 利率期限下我国国债市场日收益风险波动性实证研究 | 第42-49页 |
| 第一节 研究背景 | 第42-43页 |
| 第二节 现代证券市场风险的度量方法 | 第43-44页 |
| 第三节 利率期限下我国国债市场风险波动性实证研究 | 第44-49页 |
| ·数据说明 | 第44页 |
| ·模型的识别 | 第44-45页 |
| ·我国上证指数日收益GARCH模型 | 第45-46页 |
| ·我国上证国债市场日收益率波动性和有效性 | 第46-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
