| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-13页 |
| ·文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文主要内容 | 第14-16页 |
| 第2章 世界油轮运输及运费市场概述 | 第16-28页 |
| ·世界油轮运输市场概述 | 第16-21页 |
| ·世界石油市场概况 | 第16-18页 |
| ·世界油轮市场概况 | 第18-19页 |
| ·世界主要原油运输航线 | 第19-20页 |
| ·世界油轮运输市场的特点 | 第20-21页 |
| ·世界油轮运费市场概述 | 第21-28页 |
| ·世界油轮运价指数 | 第21-22页 |
| ·油轮运价指数近期波动情况 | 第22-23页 |
| ·世界油轮期租租金情况 | 第23-24页 |
| ·世界油轮运价影响因素分析 | 第24-25页 |
| ·世界油轮运费波动风险管理方法概述 | 第25-28页 |
| 第3章 远期运费协议风险管理方法 | 第28-52页 |
| ·远期运费协议市场概况 | 第28-34页 |
| ·远期运费协议概念 | 第28-29页 |
| ·远期运费协议的作用 | 第29-30页 |
| ·远期运费协议市场的主要参与者 | 第30页 |
| ·远期运费协议的交易方式 | 第30-32页 |
| ·远期运费协议场内交易机构 | 第32-33页 |
| ·远期运费协议的结算机制 | 第33页 |
| ·远期运费协议市场交易状况 | 第33-34页 |
| ·油轮远期运费市场概况 | 第34-40页 |
| ·油轮远期运费市场主要参与者 | 第35页 |
| ·四大结算所油轮远期运费合约交易品种 | 第35-38页 |
| ·油轮远期运费协议对冲运费风险应用举例 | 第38-39页 |
| ·油轮远期运费协议交易状况 | 第39-40页 |
| ·远期运费协议的延伸一运费期权 | 第40-42页 |
| ·运费期权的概念 | 第41页 |
| ·运费期权套期保值操作举例 | 第41-42页 |
| ·运费期权与远期运费协议之间的区别 | 第42页 |
| ·远期运费协议套期保值功能 | 第42-45页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第42-43页 |
| ·传统套期保值理论 | 第43页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第43-45页 |
| ·最优套期保值率和套期保值效果的计算及分析 | 第45-52页 |
| ·数据的搜集和处理 | 第45-46页 |
| ·现货价格与FFA价格的相关性分析 | 第46-48页 |
| ·最优套期保值率的计算 | 第48-49页 |
| ·套期保值绩效的计算结果及分析 | 第49-52页 |
| 第4章 VaR风险管理方法 | 第52-61页 |
| ·VaR方法及基本模型的介绍 | 第52-57页 |
| ·VaR方法的基本概念 | 第52-53页 |
| ·VaR的参数选择 | 第53页 |
| ·VaR方法的基本模型 | 第53-55页 |
| ·VaR模型计算方法 | 第55页 |
| ·模型的检验 | 第55-57页 |
| ·油轮运价指数风险价值的计算 | 第57-59页 |
| ·样本数据的选取 | 第57页 |
| ·VaR值的计算 | 第57-58页 |
| ·模型准确性检验及结果分析 | 第58-59页 |
| ·VaR方法在油轮运费波动风险管理中的实际应用 | 第59-61页 |
| 第5章 结论 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附录 A: 波罗的海国际油轮运价指数(BITR)构成航线说明 | 第66-68页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 研究生履历 | 第70页 |