风险理论中的破产概率问题
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 引言 | 第7-12页 |
| 第一章 L-C经典破产概率模型 | 第12-17页 |
| 第二章 破产概率研究方法的改进 | 第17-30页 |
| §2.1 更新论证技巧 | 第17-25页 |
| §2.2 鞅方法 | 第25-30页 |
| 第三章 经典破产概率模型的推广 | 第30-53页 |
| §3.1 理赔总额过程推广模型 | 第30-40页 |
| ·广义复合Poisson模型 | 第30-32页 |
| ·带扩散扰动项的复合Poisson模型 | 第32-33页 |
| ·理赔到达过程为更新过程模型 | 第33-38页 |
| ·理赔到达过程为Cox过程模型 | 第38-40页 |
| §3.2 保费收入与当前盈余有关模型 | 第40-43页 |
| §3.3 保费利率模型 | 第43-46页 |
| §3.4 完全离散经典模型 | 第46-50页 |
| §3.5 有限时间破产概率模型 | 第50-53页 |
| 第四章 破产概率的主要研究方向及方法 | 第53-65页 |
| §4.1 破产概率的精确解 | 第53-54页 |
| §4.2 破产概率的数值方法 | 第54-55页 |
| §4.3 破产概率的近似计算 | 第55-56页 |
| §4.4 破产概率的界和不等式 | 第56-57页 |
| §4.5 破产概率的统计方法 | 第57-58页 |
| §4.6 破产概率的模拟计算 | 第58-61页 |
| §4.7 破产前瞬时盈余和破产赤字 | 第61-63页 |
| §4.8 破产概率与金融数学的交叉研究 | 第63-65页 |
| 第五章 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-81页 |
| 中文摘要 | 第81-85页 |
| 英文摘要 | 第85-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 导师及作者简介 | 第91页 |
