| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义与目的 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-15页 |
| ·基于相依违约的违约风险度量研究现状 | 第9-13页 |
| ·上市公司担保风险研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究内容和思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法和创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 上市公司担保风险的理论分析 | 第18-28页 |
| ·担保的界定及功能 | 第18-19页 |
| ·担保风险的涵义以及我国上市公司对外担保风险的表现 | 第19-21页 |
| ·担保风险的涵义 | 第19页 |
| ·我国上市公司对外担保风险的表现 | 第19-21页 |
| ·上市公司担保风险的来源和成因 | 第21-24页 |
| ·担保风险的来源 | 第22-23页 |
| ·担保风险形成的经济学原理阐述 | 第23-24页 |
| ·担保风险传导机理分析 | 第24-26页 |
| ·担保风险传导的过程 | 第24-25页 |
| ·担保风险传导的路径 | 第25-26页 |
| ·担保风险的衡量 | 第26-28页 |
| 第3章 上市公司担保风险度量的模型选择 | 第28-41页 |
| ·相依违约的测定 | 第28-32页 |
| ·相依违约成因分析 | 第28页 |
| ·传统相依违约的测定 | 第28-29页 |
| ·基于copula的相依违约测定 | 第29-32页 |
| ·违约风险的度量模型 | 第32-38页 |
| ·结构化模型 | 第33-35页 |
| ·简约化模型 | 第35-36页 |
| ·混合模型 | 第36-38页 |
| ·基于相依违约的上市公司担保违约风险度量模型 | 第38-41页 |
| ·模型的建立 | 第38-39页 |
| ·模型的适用性分析 | 第39-41页 |
| 第4章 应用研究 | 第41-50页 |
| ·样本选取 | 第41-42页 |
| ·参数计算 | 第42-43页 |
| ·基于相依违约的上市公司担保风险测定及结果分析 | 第43-46页 |
| ·基于相依违约的上市公司担保风险测定 | 第43-44页 |
| ·结果分析 | 第44-46页 |
| ·敏感性分析 | 第46-50页 |
| ·波动率对担保违约风险度量的影响 | 第46-47页 |
| ·无风险利率变化对担保违约风险度量的影响 | 第47-48页 |
| ·公司间相依违约变化对担保违约风险度量的影响 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 附录1 MATLAB程序 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第61页 |