基于VaR历史模拟法的中国股市风险研究
| 内容提要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-14页 |
| 第一节 问题提出的背景和意义 | 第8-10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 第三节 本文主要内容 | 第12页 |
| 第四节 本文可能创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 金融风险理论概述 | 第14-21页 |
| 第一节 金融市场风险概述 | 第14-16页 |
| ·风险 | 第14-15页 |
| ·金融市场风险 | 第15-16页 |
| 第二节 中国股市风险特征 | 第16-17页 |
| 第三节 金融市场风险测量技术演变 | 第17-21页 |
| ·金融市场风险管理 | 第17-18页 |
| ·金融市场风险测量技术 | 第18-21页 |
| 第三章 VaR基本理论概述 | 第21-32页 |
| 第一节 VaR基本概念概述 | 第21-24页 |
| ·VaR定义 | 第21-22页 |
| ·VaR参数选择 | 第22-23页 |
| ·VaR的优缺点 | 第23-24页 |
| 第二节 VaR的一般计算方法和原理 | 第24-25页 |
| ·一般计算方法 | 第24页 |
| ·VaR计算原理与步骤 | 第24-25页 |
| 第三节 计算VaR的三种主要方法 | 第25-32页 |
| ·历史模拟法 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法 | 第27-28页 |
| ·VaR计算的分析方法 | 第28-30页 |
| ·VaR三种计算方法比较 | 第30-32页 |
| 第四章 VaR计算模型的检验与误差分析 | 第32-35页 |
| 第一节 VaR模型的后验测试 | 第32-34页 |
| 第二节 VaR模型的误差分析 | 第34-35页 |
| 第五章 中国股市风险实证分析 | 第35-48页 |
| 第一节 股市较为稳定情况下的风险分析 | 第35-40页 |
| ·研究对象 | 第35-36页 |
| ·样本选取与处理 | 第36-38页 |
| ·研究方法 | 第38-39页 |
| ·实证结果 | 第39-40页 |
| 第二节 股市剧烈波动下的风险分析 | 第40-42页 |
| 第三节 历史模拟法的改进 | 第42-45页 |
| ·理论分析 | 第42-43页 |
| ·数据比较 | 第43页 |
| ·改进方法 | 第43-45页 |
| 第四节 改进方法检验 | 第45-47页 |
| 第五节 结论 | 第47-48页 |
| 第六章 政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
