中国股票市场透明度对波动率影响的实证研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
一、引言	第5-9页
(一).本文的背景及意义	第5-6页
(二).相关概念	第6-7页
(三).论文的主要内容	第7页
(四).论文的主要创新点	第7-9页
二、文献综述	第9-15页
(一).波动率计量的文献综述	第9-11页
(二).波动率的影响因素	第11-13页
(三).透明度对波动率影响的文献综述	第13-15页
三、市场透明度对波动率的长期影响	第15-25页
(一).使用的计量波动率的方法	第15-16页
(二).描述性统计	第16页
(三).回归分析	第16-19页
(四).关于波动率变换原因的研究	第19-24页
(五).本章小结	第24-25页
四、市场透明度对股票波动率的短期影响	第25-32页
(一).GARCH模型	第25-26页
(二).使用GARCH对中国股票市场的研究	第26-28页
(三).波动率突变的原因	第28-31页
(四).本章小结	第31-32页
五、结论与启示	第32-35页
(一).研究的结论	第32-33页
(二).研究的启示	第33页
(三).需要进一步研究的问题	第33-35页
参考文献	第35-38页
致谢	第38-39页