再保险最优化模型分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·再保险的优化方法 | 第12-15页 |
| ·效用理论优化方法 | 第12-13页 |
| ·方差理论优化方法 | 第13页 |
| ·止损定序优化方法 | 第13-14页 |
| ·破产理论优化方法 | 第14-15页 |
| ·再保险数理模型综述 | 第15-18页 |
| ·成数再保险 | 第16页 |
| ·溢额再保险 | 第16-17页 |
| ·超额赔款再保险 | 第17页 |
| ·赔付率超额再保险 | 第17-18页 |
| ·本文研究的主要内容与结构安排 | 第18-19页 |
| 2. 均值方差原理下再保险优化模型分析 | 第19-32页 |
| ·均值方差原理的含义及其应用思想 | 第19-20页 |
| ·均值方差原理的含义 | 第19页 |
| ·原理基本优化思想 | 第19-20页 |
| ·个体模型的最优化 | 第20-24页 |
| ·个体模型的含义 | 第20页 |
| ·精算假设 | 第20-21页 |
| ·模型的提出 | 第21-22页 |
| ·均值方差原理下个体模型的相关推论 | 第22-24页 |
| ·集合模型的最优化 | 第24-30页 |
| ·集合模型的含义 | 第24页 |
| ·精算假设 | 第24-25页 |
| ·模型的提出 | 第25-28页 |
| ·均值方差原理下的最优比例再保险的数值模型 | 第28-30页 |
| ·评述 | 第30-32页 |
| 3. 均值方差原理下再保险优化模型的改进 | 第32-38页 |
| ·均值方差模型的改进 | 第32-37页 |
| ·比例再保险的均值方差-熵优化模型 | 第32-33页 |
| ·基本模型 | 第33-34页 |
| ·新模型的建立 | 第34-35页 |
| ·应用举例 | 第35-37页 |
| ·评述 | 第37-38页 |
| 4. 效用理论下的最优再保险模型 | 第38-50页 |
| ·个体风险效用理论下的最优再保险模型 | 第38-44页 |
| ·效用理论的含义与应用思想 | 第38-39页 |
| ·个体模型的最优化 | 第39-43页 |
| ·评述 | 第43-44页 |
| ·聚合风险效用理论下的最优比例再保险模型 | 第44-48页 |
| ·精算假设 | 第44页 |
| ·模型的提出 | 第44-46页 |
| ·效用理论下的最优比例再保险数值模型 | 第46-48页 |
| ·评述 | 第48-50页 |
| 5. 效用理论下的再保险优化模型推广 | 第50-56页 |
| ·两者博弈下的再保险最优化模型 | 第50-52页 |
| ·精算假设 | 第50-51页 |
| ·模型的提出 | 第51-52页 |
| ·进一步推广：多方博弈下的最优化模型 | 第52-54页 |
| ·精算假设 | 第52-53页 |
| ·模型的提出 | 第53-54页 |
| ·效用理论的实际运用的讨论 | 第54-55页 |
| ·评述 | 第55-56页 |
| 结语 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读其间科研成果目录 | 第62页 |
