| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景现状及前景 | 第7-8页 |
| ·研究意义及研究内容概述 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型理论 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第10-15页 |
| ·对保费收入过程和索赔到达过程的推广 | 第10-11页 |
| ·离散风险模型 | 第11页 |
| ·考虑随机干扰 | 第11-12页 |
| ·重尾分布的破产论 | 第12-14页 |
| ·多险种风险模型 | 第14页 |
| ·具有复合资产的破产论 | 第14-15页 |
| ·ERLANG(2)风险模型 | 第15-17页 |
| 第二章 有副索赔的ERLANG(2)风险模型破产概率 | 第17-26页 |
| ·模型的建立 | 第17-18页 |
| ·该模型的破产概率满足的方程 | 第18-22页 |
| ·φ的LAPLACE变换 | 第22-26页 |
| 第三章 保费与理赔相关的ERLANG(2)风险过程的破产函数 | 第26-36页 |
| ·风险模型及一些符号 | 第26-28页 |
| ·破产函数满足的积分方程 | 第28-36页 |
| 第四章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第40页 |