| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·有关风险理论研究综述 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·可能的创新点和不足 | 第18-19页 |
| ·文章思路图 | 第19-20页 |
| 第二章 期货市场风险概述 | 第20-25页 |
| ·期货市场风险的成因 | 第21-22页 |
| ·衍生市场引发风险 | 第21页 |
| ·金融一体化引发风险 | 第21页 |
| ·我国期货市场机制不健全引发风险 | 第21-22页 |
| ·期货市场风险类型 | 第22-24页 |
| ·期货市场一般风险形式 | 第22-23页 |
| ·沪深 300 股指期货套期保值特有的风险类型 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 沪深 300 股指期货风险测量 | 第25-36页 |
| ·基差风险的识别 | 第25-30页 |
| ·沃尔肯的套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·VaR 方法介绍 | 第26-30页 |
| ·交叉套期保值风险的识别 | 第30-32页 |
| ·资产组合选择理论与资本资产定价模型（CAMP） | 第30-31页 |
| ·沪深 300 股指期货套期保值交叉风险 | 第31-32页 |
| ·我国沪深 300 股指期货套期保值风险测量 | 第32-34页 |
| ·模型构建 | 第32-33页 |
| ·数据选取与研究方法 | 第33-34页 |
| ·VaR 方法的优缺点评价 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 沪深 300 股指期货套期保值风险管理措施 | 第36-43页 |
| ·投资者自身风险管理措施 | 第36-38页 |
| ·合理分配资金 | 第36-37页 |
| ·加强风险控制防范操作风险 | 第37页 |
| ·进行理性投资 | 第37页 |
| ·坚持交易计划 | 第37-38页 |
| ·加强期货公司风险控制 | 第38页 |
| ·充分发挥证监会协会的作用 | 第38-39页 |
| ·确定最优套保比率 | 第39-42页 |
| ·OLS 最小二乘法模型 | 第39-40页 |
| ·广义自回归条件异方差（GARCH）模型 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 结论 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附表 | 第47-52页 |