我国上市公司信用风险识别和防范
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状：国内外研究文献综述 | 第9-14页 |
| ·信用风险识别的文献综述 | 第9-12页 |
| ·信用风险防范和转嫁的文献综述 | 第12-14页 |
| ·文章创新点和章节内容 | 第14-16页 |
| ·文章的主要工作和创新点 | 第14页 |
| ·章节安排 | 第14-16页 |
| 2 上市公司信用风险 | 第16-23页 |
| ·信用风险定义 | 第16页 |
| ·信用风险基本特征 | 第16-17页 |
| ·信用风险识别的相关概念 | 第17-19页 |
| ·我国上市公司的信用风险 | 第19-23页 |
| ·我国上市公司信用现状 | 第19-20页 |
| ·我国上市公司信用风险的产生原因 | 第20-21页 |
| ·影响上市公司信用风险的因素 | 第21-23页 |
| 3 KMV 信用风险识别模型 | 第23-31页 |
| ·KMV 模型基础——Merton模型 | 第23-25页 |
| ·KMV 信用度量模型 | 第25-31页 |
| ·KMV 模型基本原理 | 第26-27页 |
| ·KMV 模型的估计步骤 | 第27-31页 |
| 4 上市公司信用风险识别的实证分析 | 第31-49页 |
| ·KMV 模型特点和我国适用性分析 | 第31-32页 |
| ·KMV 模型对信用风险识别能力的检验 | 第32-42页 |
| ·样本数据选取 | 第32页 |
| ·KMV 模型的具体实证步骤 | 第32-41页 |
| ·违约距离实证检验 | 第41-42页 |
| ·上市公司信用风险影响因素分析 | 第42-48页 |
| ·资产波动率和违约距离 | 第43-44页 |
| ·隐含抵押率和违约距离 | 第44-46页 |
| ·资产规模和违约距离 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 5 上市公司信用风险的防范和转嫁 | 第49-63页 |
| ·贷款组合管理对信用风险的防范 | 第49-55页 |
| ·模型提出 | 第49-51页 |
| ·参数估计 | 第51-53页 |
| ·算例与应用 | 第53-55页 |
| ·保险型产品对信用风险的转嫁 | 第55-60页 |
| ·期权理论与信用担保 | 第56-57页 |
| ·单笔贷款保费拓展到多笔贷款担保 | 第57-59页 |
| ·算例与应用 | 第59-60页 |
| ·对冲型产品对上市公司信用风险转嫁 | 第60-61页 |
| ·总收益互换 | 第60页 |
| ·违约互换 | 第60-61页 |
| ·信用联系票据 | 第61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 6 总结 | 第63-65页 |
| ·总结与不足 | 第63页 |
| ·对策与建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录A 数据表格和计算程序 | 第69-74页 |
| 在学研究成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
