| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-20页 |
| ·选题背景及选题意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·金融危机传染效应的文献综述 | 第10-13页 |
| ·Copula方法文献综述 | 第13-16页 |
| ·对现有研究成果的述评 | 第16-17页 |
| ·本文的研究内容以及结构安排 | 第17-20页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·论文结构 | 第17-20页 |
| 第二章 Copula方法概述 | 第20-25页 |
| ·Copula函数的定义 | 第20-21页 |
| ·Copula函数与传统的相关性分析方法的对比及其优越性 | 第21-22页 |
| ·Copula理论在金融资产动态相关性研究方面的应用 | 第22-23页 |
| ·基于Copula理论的金融资产建模过程 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 次贷危机传染的机理分析 | 第25-37页 |
| ·次贷危机概述 | 第25-29页 |
| ·次贷危机产生的原因 | 第25-27页 |
| ·次贷危机的发展过程以及导致的结果 | 第27-29页 |
| ·金融危机传染的相关理论 | 第29-31页 |
| ·金融危机传染的原因 | 第29-30页 |
| ·金融危机传染的渠道 | 第30-31页 |
| ·次贷危机传染的机理 | 第31-36页 |
| ·次贷危机以来美国以及我国股票市场的表现 | 第31页 |
| ·次贷危机对我国影响的机理分析 | 第31-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 次贷危机传染效应的实证 | 第37-62页 |
| ·研究假设 | 第37页 |
| ·数据来源及样本选择 | 第37-39页 |
| ·数据描述性统计分析 | 第39-42页 |
| ·模型的建立、实证结果及分析 | 第42-57页 |
| ·边缘分布模型的设定 | 第43-48页 |
| ·Copula函数的估计 | 第48-51页 |
| ·实证结果以及结果分析 | 第51-57页 |
| ·次贷危机通过汇率渠道传染我国的实证分析 | 第57-61页 |
| ·汇率波动对我国股市影响的理论分析 | 第57页 |
| ·样本的来源 | 第57-58页 |
| ·实证结果以及结果分析 | 第58-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 结论及展望 | 第62-65页 |
| ·本文研究结论 | 第62-63页 |
| ·建议 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第74页 |