| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-21页 |
| ·研究背景、研究问题的提出与研究意义 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究问题的提出与研究意义 | 第9-11页 |
| ·价格操纵涵义的界定 | 第11-14页 |
| ·我国法律对价格操纵涵义的界定 | 第11-13页 |
| ·学术研究对价格操纵涵义的界定 | 第13-14页 |
| ·股指期货价格操纵涵义的界定 | 第14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·股指期货价格操纵的理论基础——跨市场联动关系研究 | 第14-16页 |
| ·股指期货市场价格操纵的研究现状 | 第16-17页 |
| ·股票市场和商品期货市场价格操纵行为研究的启示 | 第17-18页 |
| ·研究思路、创新之处与结构安排 | 第18-21页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·创新之处 | 第19-20页 |
| ·结构安排 | 第20-21页 |
| 第2章 股指期货价格操纵手段分析 | 第21-33页 |
| ·香港金融风暴国际炒家操纵恒指期货案例 | 第21-23页 |
| ·操纵过程描述 | 第21-22页 |
| ·操纵特点分析 | 第22-23页 |
| ·操纵手段分析 | 第23页 |
| ·机构投资者利用联通、移动操纵恒生指数期货案例 | 第23-26页 |
| ·操纵过程描述 | 第23-24页 |
| ·操纵特点分析 | 第24-25页 |
| ·操纵手段分析 | 第25-26页 |
| ·国际机构投资者沽空电信H 股和移动H 股操纵MSCI 指数案例 | 第26-29页 |
| ·操纵过程描述 | 第26-27页 |
| ·操纵特点分析 | 第27-28页 |
| ·操纵手段分析 | 第28-29页 |
| ·韩国KOSP1200 股指期货与股指期权到期日操纵案例 | 第29-31页 |
| ·操纵过程描述 | 第29-30页 |
| ·操纵特点分析 | 第30页 |
| ·操纵手段分析 | 第30-31页 |
| ·操纵特点与操纵手段总结 | 第31-33页 |
| 第3章 我国沪深300 指数期货的潜在操纵风险分析 | 第33-49页 |
| ·各种操纵手段在我国股指期货市场实施的可能性与模式分析 | 第33-35页 |
| ·直接利用沪深300 权重板块的领头股操纵股指期货 | 第35-43页 |
| ·目标权重股的确定及其与沪深300 指数的联动性 | 第36-39页 |
| ·操纵资金分析 | 第39-42页 |
| ·操纵时机分析 | 第42-43页 |
| ·利用上证权重股操控上证综指进而操纵沪深300 指数期货 | 第43-49页 |
| ·目标权重股的确定及其与上证综指和沪深300 指数的联动性 | 第44-47页 |
| ·操纵资金分析 | 第47-49页 |
| 第4章 从波动性和流动性判别股指期货价格操纵行为 | 第49-60页 |
| ·概念模型 | 第49-52页 |
| ·衡量波动性的概念模型 | 第49-50页 |
| ·衡量流动性的概念模型 | 第50-52页 |
| ·判别案例及其数据样本选取 | 第52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-58页 |
| ·波动性分析 | 第52-56页 |
| ·流动性分析 | 第56-58页 |
| ·实证分析结论 | 第58-60页 |
| 第5章 结论与研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 参加科研情况说明 | 第66-67页 |
| 后记 | 第67-69页 |
