| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| 2. 住房抵押贷款证券化的基本理论 | 第17-27页 |
| ·住房抵押贷款证券化的概念 | 第17页 |
| ·住房抵押贷款证券化原理依据 | 第17-21页 |
| ·基础资产的现金流分析 | 第18-19页 |
| ·资产重组原理 | 第19-20页 |
| ·风险隔离原理 | 第20页 |
| ·信用增级原理 | 第20-21页 |
| ·住房抵押贷款证券化的基本结构流程 | 第21-23页 |
| ·住房抵押贷款证券的主要类型 | 第23-25页 |
| ·过手证券 | 第23-24页 |
| ·住房抵押贷款担保债券 | 第24页 |
| ·本息剥离住房抵押贷款债券 | 第24-25页 |
| ·住房抵押贷款证券化风险理论概述 | 第25-27页 |
| 3. 美国次债危机给我国住房抵押贷款证券化带来的启示 | 第27-36页 |
| ·美国次债危机的介绍 | 第27-30页 |
| ·美国住房抵押贷款的三个层次及其规模 | 第27页 |
| ·美国次债危机的生成及传导机制 | 第27-29页 |
| ·美国次债危机的影响 | 第29-30页 |
| ·美国次债危机的原因分析 | 第30-31页 |
| ·美国次债危机带来的启示 | 第31-36页 |
| ·金融机构应加强对衍生金融工具的风险控制 | 第31-32页 |
| ·货币监管当局应加强对资产证券化产品的监管 | 第32-33页 |
| ·金融市场的对外开放应小心谨慎 | 第33页 |
| ·我国具备次级房贷危机发生的可能性 | 第33-36页 |
| 4. 我国住房抵押贷款证券化的风险分析 | 第36-54页 |
| ·“建元2005-1”与“建元2007-1”的基本情况介绍 | 第36-43页 |
| ·参与主体和作用 | 第36-37页 |
| ·交易结构 | 第37-39页 |
| ·现金流支付机制 | 第39-42页 |
| ·支持建元的抵押贷款借款人情况 | 第42页 |
| ·资产池情况 | 第42-43页 |
| ·优先级资产支持证券的票面利率 | 第43页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化的风险（结合“建元”分析） | 第43-54页 |
| ·来源于微观主体的风险 | 第44-49页 |
| ·来源于中观市场的风险 | 第49-51页 |
| ·来源于宏观环境的风险 | 第51-54页 |
| 5. 我国住房抵押贷款证券化风险防范对策 | 第54-67页 |
| ·住房抵押贷款证券化微观主体的风险控制 | 第54-60页 |
| ·对来源于借款人的风险的防范 | 第54-58页 |
| ·对来源于发行人（SPV）的风险的防范 | 第58-59页 |
| ·对来源于第三方的风险的防范 | 第59-60页 |
| ·住房抵押贷款证券化中观市场的风险控制 | 第60-62页 |
| ·推进利率市场化，加强金融创新 | 第60-61页 |
| ·增加MBS 产品的吸引力，扩大投资需求 | 第61-62页 |
| ·住房抵押贷款证券化宏观环境的风险控制 | 第62-67页 |
| ·建立完善我国个人住房抵押贷款保险制度 | 第62-64页 |
| ·完善个人住房抵押贷款证券化的法律法规 | 第64-65页 |
| ·转变政府职能，弱化政策干预，强化风险监管 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 读期间科研成果目录 | 第72页 |
