| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12页 |
| ·本文主要研究内容及其方法 | 第12-13页 |
| 第二章 自回归条件持续期间（ACD）模型 | 第13-29页 |
| ·ACD 模型的产生背景 | 第13-14页 |
| ·自回归条件持续期间ACD 模型 | 第14-24页 |
| ·条件密度过程 | 第14-16页 |
| ·标准ACD 模型 | 第16页 |
| ·ACD 模型的类别 | 第16-21页 |
| ·EACD 模型 | 第17-18页 |
| ·WACD 模型 | 第18-19页 |
| ·GACD 模型 | 第19-21页 |
| ·ACD 模型的进一步扩展 | 第21-24页 |
| ·对数ACD（LOG-ACD）模型 | 第21-22页 |
| ·TACD 模型 | 第22-23页 |
| ·FIACD 模型 | 第23-24页 |
| ·ACD 类模型的比较研究 | 第24-28页 |
| ·数据预处理 | 第24-25页 |
| ·数据处理结果与分析 | 第25-27页 |
| ·结论 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 超高频金融时间序列的动态ACD 模型及实证分析 | 第29-35页 |
| ·ACD-GARCH 模型的变结构 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-34页 |
| ·数据的获取与预处理 | 第31页 |
| ·样本描述和检验 | 第31-34页 |
| ·结果分析 | 第34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 第四章 总结与展望 | 第35-37页 |
| ·本文工作总结 | 第35页 |
| ·有待继续研究之处 | 第35-36页 |
| ·研究与展望 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士期间所取得的研究成果 | 第41-42页 |