| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| ·变点问题的国内外文献综述 | 第6-7页 |
| ·时间序列的变点问题及其定义 | 第7-8页 |
| ·本文主要研究成果 | 第8-10页 |
| 2 基于Bayes方法的AR(P)的变点问题的参数估计问题 | 第10-30页 |
| ·AR(p)模型及其变点问题 | 第10-11页 |
| ·基于Bayes方法的AR(2)的变点问题的参数估计 | 第11-19页 |
| ·变点位置k的估计 | 第11-14页 |
| ·参数φ_1~((1)),φ_2~((1)),φ_2~((2)),φ_2~((2)),σ~2的Bayes估计 | 第14-19页 |
| ·基于Bayes方法的AR(P)的变点问题的参数估计 | 第19-22页 |
| ·数据模拟 | 第22-30页 |
| ·参数估计模拟 | 第22-26页 |
| ·预测模拟 | 第26-30页 |
| 3 基于Bayes方法的ARMA(P,Q)的变点问题的参数估计 | 第30-41页 |
| ·ARMA(P,Q)的变点问题 | 第30-31页 |
| ·基于Bayes方法的ARMA(P,Q)的变点问题的参数估计 | 第31-35页 |
| ·数据模拟 | 第35-41页 |
| ·参数估计模拟 | 第35-38页 |
| ·预测模拟 | 第38-41页 |
| 4 MLE和SIC在AR(p)、ARMA(p,q)的变点问题中的应用 | 第41-50页 |
| ·AR(p)的变点问题的MLE参数估计 | 第41-45页 |
| ·AR(2)模型及其变点问题的MLE参数估计 | 第41-43页 |
| ·AR(p)模型的变点问题的MLE参数估计 | 第43-45页 |
| ·ARMA(p,q)模型的变点问题的MLE参数估计 | 第45-47页 |
| ·信息准则法寻找变点 | 第47-48页 |
| ·SIC在AR(p)和ARMA(p,q)变点问题中的应用 | 第47-48页 |
| ·SIC的判别标准 | 第48-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-51页 |
| 附录1 MATLAB模拟源程序 | 第51-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间完成论文情况 | 第65-66页 |
