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中国境内美元同业拆借市场发展研究

摘要第2-3页
abstract第3-4页
第一章 导论第9-14页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 研究思路与方法第10页
    1.3 文章结构与创新第10-11页
        1.3.1 文章结构第10-11页
        1.3.2 创新之处第11页
    1.4 文献综述第11-14页
        1.4.1 境内离岸美元市场设想第11-12页
        1.4.2 境内美元同业拆借市场发展第12页
        1.4.3 境内美元利率价格研究第12-14页
第二章 国际离岸美元同业拆借市场发展情况第14-22页
    2.1 欧洲美元拆借市场第14-17页
        2.1.1 欧洲美元市场的产生与发展第14页
        2.1.2 伦敦美元拆借市场的特点第14-16页
        2.1.3 伦敦同业拆借利率LIBOR第16-17页
    2.2 亚洲美元拆借市场第17-20页
        2.2.1 亚洲美元市场的产生与发展第17-18页
        2.2.2 亚洲美元拆借市场的特点第18-19页
        2.2.3 新加坡美元拆借利率(USD SIBOR)第19-20页
    2.3 国际离岸美元拆借市场发展的启示第20-21页
        2.3.1 境内美元市场发展受本币自由兑换程度的影响较小第20页
        2.3.2 发展境内美元市场可有力促进本币的国际化第20页
        2.3.3 境内美元市场是金融市场体系有效运行的纽带第20-21页
        2.3.4 境内美元市场发展需要政府的推动第21页
        2.3.5 金融基础设施建设是市场发展的重要因素第21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 中国境内美元同业拆借市场发展现状第22-35页
    3.1 发展境内美元同业拆借市场的理论基础与意义第22-23页
        3.1.1 境内美元市场发展的理论基础第22-23页
        3.1.2 发展境内美元同业拆借市场的意义第23页
    3.2 中国境内美元同业拆借市场相关规定第23-27页
        3.2.1 国际与国内市场同业拆借定义比较第23-25页
        3.2.2 境内人民币与外币同业拆借监管比较第25-27页
    3.3 中国境内美元同业拆借市场发展现状第27-34页
        3.3.1 “线上”交易平台已具规模第27-28页
        3.3.2 境内银行是主要市场参与者第28-29页
        3.3.3 非银金融机构需求逐步呈现第29-30页
        3.3.4 纯离岸交易占比较高第30页
        3.3.5 机构交易行为多样化第30-31页
        3.3.6 价格发现机制逐步形成第31-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 境内美元隔夜拆借价格影响因素实证分析第35-44页
    4.1 模型介绍第35-37页
        4.1.1 ADF检验第35页
        4.1.2 Granger检验第35-36页
        4.1.3 最小二乘法模型第36-37页
    4.2 实证检验第37-42页
        4.2.1 参数的选取第37-38页
        4.2.2 参数的ADF检验第38-39页
        4.2.3 Granger因果关系检验第39-40页
        4.2.4 最小二乘法回归分析第40-41页
        4.2.5 实证结果分析第41-42页
    4.3 本章小结第42-44页
第五章 境内美元同业拆借市场不足及发展建议第44-48页
    5.1 大力发展“线上”有组织交易平台第44-45页
    5.2 创新境内美元市场金融工具产品第45页
    5.3 丰富境内美元市场参与主体类型第45-46页
    5.4 构建并发布统一境内美元利率基准价格第46-47页
    5.5 本章小结第47-48页
第六章 总结、不足与展望第48-49页
    6.1 本文总结第48页
    6.2 不足之处第48页
    6.3 后续研究第48-49页
参考文献第49-51页
致谢第51-53页

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