| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.2 研究方法及论文框架 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的创新点与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 国外研究情况分析 | 第18-20页 |
| 2.1.1 房地产市场和股票市场的传导机制研究 | 第18-19页 |
| 2.1.2 房地产市场和股票市场相关性的经验研究 | 第19-20页 |
| 2.2 国内研究状况 | 第20-23页 |
| 2.2.1 房地产市场和股票市场联系微弱或无联系 | 第20页 |
| 2.2.2 房地产市场和股票市场的正相关关系 | 第20-22页 |
| 2.2.3 房地产市场和股票市场的负相关关系 | 第22-23页 |
| 2.2.4 房地产市场和股票市场的分阶段研究 | 第23页 |
| 2.3 国内外研究评述 | 第23-24页 |
| 第三章 房地产市场和股票市场相关性的理论分析 | 第24-34页 |
| 3.1 房地产市场和股票市场的互动机制分析 | 第24-29页 |
| 3.1.1 基于资产组合理论的互动机制分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 基于替代效应理论的互动机制分析 | 第26页 |
| 3.1.3 基于财富效应理论的互动机制分析 | 第26-28页 |
| 3.1.4 基于信贷传导机制理论的互动机制分析 | 第28-29页 |
| 3.2 股票市场和房地产市场关联性的宏观经济影响因素 | 第29-31页 |
| 3.2.1 股票市场和房地产市场的差异性分析 | 第29-30页 |
| 3.2.2 影响股票市场和房地产市场的宏观经济因素 | 第30-31页 |
| 3.3 房地产市场和股票市场相关性理论的统一性分析 | 第31-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-53页 |
| 4.1 方法设计和数据选取 | 第34页 |
| 4.1.1 方法设计 | 第34页 |
| 4.1.2 数据采集 | 第34页 |
| 4.2 数量统计分析 | 第34-36页 |
| 4.3 股票市场和房地产市场的整体相关性分析 | 第36-43页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.3.2 VAR模型分析 | 第37-41页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第41页 |
| 4.3.4 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.3.5 整体相关性实证结果分析 | 第42-43页 |
| 4.4 股票市场和房地产市场的分阶段相关性分析 | 第43-53页 |
| 4.4.1 VAR模型分析 | 第43-50页 |
| 4.4.2 格兰杰因果检验 | 第50-51页 |
| 4.4.3 分阶段实证结果分析 | 第51-53页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |
