我国农产品期货市场功能和效率的实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-13页
引言	第13-19页
一、选题背景及意义	第13-14页
二、研究综述	第14-17页
三、论文内容和创新之处	第17-19页
第1章 农业和农产品期货市场	第19-32页
·农业和二元经济	第19-22页
·二元经济理论	第19-21页
·我国农业发展中的问题	第21-22页
·期货市场对农业作用的理论分析	第22-26页
·农产品现货市场天然缺陷	第22-24页
·期货市场的宏观功能	第24-25页
·期货市场功能的微观作用	第25-26页
·我国农产品期货市场的发展历程	第26-32页
·我国农产品期货市场的历史沿革	第26-29页
·农产品期货交易市场	第29-32页
第2章 农产品期货市场——功能和理论基础	第32-45页
·农产品期货市场价格机制	第32-37页
·农产品期货市场形成和演变	第32-33页
·农产品期货价格形成的机理	第33-35页
·农产品期货合约	第35-36页
·农产品期货投资者交易动机	第36-37页
·农产品期货市场的行为金融理论	第37-39页
·期望理论	第37-38页
·行为组合理论和行为资产定价模型	第38页
·投资行为模型	第38-39页
·行为资产定价模型	第39-42页
·行为资产定价模型概述	第39-42页
·农产品期货市场的投资者行为分析	第42-45页
·噪音交易者	第42-43页
·农产品期货价格中的噪音交易	第43-45页
第3章 农产品期货市场信息有效性检验	第45-61页
·市场有效性	第45-46页
·农产品期货市场效率	第45-46页
·期货市场效率相关理论和研究方法	第46-48页
·期货市场效率—鞅和随机行走	第46-48页
·我国期货市场有效性的实证分析	第48-61页
·检验方法和模型	第48-52页
·期货市场价格波动的统计检验	第52-57页
·顺序和反转	第57页
·游程检验	第57-58页
·方差比检验	第58-59页
·自相关检验	第59-61页
第4章 农产品期货市场价格波动的实证分析	第61-77页
·期货市场的价格波动	第61-62页
·价格波动的研究方法	第62-68页
·自回归移动平均过程	第62页
·ARCH模型	第62-64页
·GARCH模型	第64-67页
·协整	第67-68页
·农产品期货市场价格波动的实证研究	第68-77页
·价格波动的度量	第69-71页
·收益率波动效应	第71-77页
第5章 农产品期货市场价格发现效率实证检验	第77-92页
·价格发现功能相关理论	第77-79页
·价格发现功能的理论描述	第77-78页
·价格领先—滞后的理论基础	第78-79页
·价格发现功能的研究方法	第79-82页
·GS模型	第79-80页
·Granger因果关系检验	第80-81页
·Chan模型	第81页
·GGS模型	第81-82页
·我国农产品期货市场价格发现功能的实证研究	第82-92页
·期货价格和现货价格的对比分析	第82-84页
·价格发现的模型分析	第84-92页
第6章 农产品期货市场套期保值效率度量	第92-107页
·套期保值理论	第92-95页
·套期保值的基本原理	第92-93页
·基差与套期保值	第93-94页
·套期保值理论的演变	第94-95页
·最优套期保值比率模型	第95-101页
·静态套期保值模型	第95-98页
·动态的最优套期保值模型	第98-99页
·套期保值的估算方法	第99-101页
·套期保值效率的实证分析	第101-107页
·数据选择和处理	第101-103页
·最优套期保值比率的估计	第103-105页
·最优套期保值比率绩效的比较	第105-107页
第7章 我国农产品期货市场问题和对策	第107-113页
·我国农产品期货市场的问题症结	第107-110页
·农产品现货市场无效	第107-108页
·市场主体缺失	第108-109页
·期货市场的政府管制	第109页
·期货上市品种少	第109-110页
·期货市场知识缺乏	第110页
·解决我国农产品期货市场效率问题的对策	第110-113页
·适度管制的期货市场	第110-111页
·完善农产品现货市场	第111-113页
结论	第113-115页
参考文献	第115-125页
攻博期间发表的学术论文及其它成果	第125-127页
后记	第127页