中国经济政策不确定性与原油价格动态相关性研究--基于DCC-GARCH模型
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容、方法、框架与技术线路 | 第13-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.2.3 研究框架 | 第14-16页 |
| 1.2.4 技术线路图 | 第16-17页 |
| 1.3 可能的创新与存在的问题 | 第17-18页 |
| 1.3.1 可能的创新 | 第17页 |
| 1.3.2 存在的问题 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 国内外研究现状述评 | 第18-22页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第18-20页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2 文献评述 | 第22-24页 |
| 第三章 理论基础 | 第24-34页 |
| 3.1 原油价格理论基础 | 第24-26页 |
| 3.2 期现价格关系理论 | 第26-28页 |
| 3.3 经济政策不确定性 | 第28-34页 |
| 3.3.1 经济政策不确定性与原油价格关系理论 | 第28-29页 |
| 3.3.2 经济政策对宏观经济变量的影响 | 第29-30页 |
| 3.3.3 经济政策不确定性与企业投资行为理论 | 第30-34页 |
| 第四章 实证研究 | 第34-44页 |
| 4.1 变量的选取与概述 | 第34-35页 |
| 4.1.1 变量的选取 | 第34页 |
| 4.1.2 变量概述 | 第34-35页 |
| 4.2 实证分析 | 第35-42页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第36页 |
| 4.2.2 单位根检验(ADF检验) | 第36-38页 |
| 4.2.3 Granger因果关系检验 | 第38-40页 |
| 4.2.4 DCC-GARCH模型 | 第40-42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 主要结论及政策建议 | 第44-46页 |
| 5.1 主要结论 | 第44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
