基于历史数据的Alpha量化投资策略实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目标与研究方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 量化投资文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 2.3 综述小结 | 第18-19页 |
| 第3章 量化投资的相关理论和概念 | 第19-36页 |
| 3.1 经典金融理论概述 | 第19-23页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 3.1.2 现代资产组合理论 | 第20-21页 |
| 3.1.3 资本资产定价模型 | 第21-22页 |
| 3.1.4 Fama-French三因子模型 | 第22-23页 |
| 3.1.5 行为金融理论 | 第23页 |
| 3.2 量化投资概述 | 第23-26页 |
| 3.2.1 量化投资发展与现状 | 第24页 |
| 3.2.2 量化投资策略 | 第24-25页 |
| 3.2.3 Alpha量化投资策略 | 第25-26页 |
| 3.3 动量反转策略 | 第26-29页 |
| 3.3.1 策略概述 | 第26-27页 |
| 3.3.2 策略理论基础 | 第27-28页 |
| 3.3.3 策略模型 | 第28-29页 |
| 3.4 多因子策略 | 第29-31页 |
| 3.4.1 策略概述 | 第29页 |
| 3.4.2 常用因子 | 第29-30页 |
| 3.4.3 策略模型 | 第30-31页 |
| 3.5 投资策略业绩评价 | 第31-36页 |
| 3.5.1 策略业绩评价概述 | 第31页 |
| 3.5.2 总收益率 | 第31-32页 |
| 3.5.3 复合年化收益率 | 第32页 |
| 3.5.4 阿尔法收益率 | 第32页 |
| 3.5.5 贝塔系数 | 第32-33页 |
| 3.5.6 最大回撤率 | 第33页 |
| 3.5.7 夏普比率 | 第33-34页 |
| 3.5.8 信息比率 | 第34-36页 |
| 第4章 Alpha策略的建模思路和方法 | 第36-42页 |
| 4.1 基本建模思路 | 第36-37页 |
| 4.2 模型基本假设 | 第37-38页 |
| 4.3 模型描述 | 第38-42页 |
| 4.3.1 动量反转模型 | 第38-39页 |
| 4.3.2 多因子模型 | 第39-41页 |
| 4.3.3 组合模型 | 第41-42页 |
| 第5章 Alpha策略的实证结果与分析 | 第42-59页 |
| 5.1 动量反转模型实证 | 第42-50页 |
| 5.1.1 市场震荡阶段 | 第42-44页 |
| 5.1.2 市场上涨阶段 | 第44-47页 |
| 5.1.3 市场下降阶段 | 第47-49页 |
| 5.1.4 小结 | 第49-50页 |
| 5.2 多因子模型实证 | 第50-57页 |
| 5.2.1 市场震荡阶段 | 第50-52页 |
| 5.2.2 市场上涨阶段 | 第52-55页 |
| 5.2.3 市场下降阶段 | 第55-57页 |
| 5.2.4 小结 | 第57页 |
| 5.3 组合模型实证 | 第57-59页 |
| 第6章 总结与展望 | 第59-60页 |
| 6.1 论文主要结论 | 第59页 |
| 6.2 进一步工作方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录A 模型代码 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第64页 |
