| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 指数化投资的理论基础 | 第10-13页 |
| 1.2.2 增强型指数 | 第13-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 本文的研究内容与意义 | 第18-21页 |
| 2 基础知识 | 第21-27页 |
| 2.1 随机占优的定义 | 第21-23页 |
| 2.2 VaR与CVaR的定义 | 第23-24页 |
| 2.3 样本均值逼近方法 | 第24页 |
| 2.4 投资组合问题描述 | 第24-25页 |
| 2.5 投资组合评价标准 | 第25-27页 |
| 3 带SSD约束的增强型指数投资模型 | 第27-30页 |
| 3.1 参数说明 | 第27-28页 |
| 3.2 基础模型 | 第28-30页 |
| 4 带SSD约束的增强型指数投资模型的CVaR近似模型研究 | 第30-52页 |
| 4.1 带SSD约束的增强型指数投资模型的CVaR近似模型 | 第30-33页 |
| 4.2 收敛性分析 | 第33-36页 |
| 4.3 实证研究 | 第36-51页 |
| 4.3.1 研究方法、范围与数据集 | 第37-38页 |
| 4.3.2 算法 | 第38-39页 |
| 4.3.3 实证研究结果分析 | 第39-51页 |
| 4.4 小结 | 第51-52页 |
| 5 带SSD约束的增强型指数投资模型的松弛割平面算法 | 第52-60页 |
| 5.1 带SSD约束的增强型指数投资模型的VaR近似模型 | 第52-53页 |
| 5.2 松弛的割平面算法 | 第53-54页 |
| 5.3 实证研究 | 第54-59页 |
| 5.4 小结 | 第59-60页 |
| 6 结论与展望 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录 | 第68-73页 |
