| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 利率市场化的相关文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 利率市场化对商业银行的利率风险管理影响的相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 GARCH模型的相关文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究方法及框架 | 第12页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 本文的内容及框架 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新及不足之处 | 第12-14页 |
| 第二章 利率市场化进程中我国股份制商业银行利率风险的变化及其影响 | 第14-27页 |
| 2.1 我国的利率市场化发展进程 | 第14-15页 |
| 2.2 利率市场化下我国商业银行利率风险的变化及其主要表现形式 | 第15-19页 |
| 2.2.1 重新定价风险 | 第15-16页 |
| 2.2.2 基准利率风险 | 第16-17页 |
| 2.2.3 收益曲线风险 | 第17-18页 |
| 2.2.4 内含选择权风险 | 第18-19页 |
| 2.3 利率市场化对我国股份制商业银行利率风险管理的影响 | 第19-27页 |
| 2.3.1 存贷利差逐步缩小传统存贷业务受到冲击 | 第19-21页 |
| 2.3.2 资本补充不足资本充足率较低 | 第21-23页 |
| 2.3.3 资产负债结构单一资产负债率较高 | 第23-24页 |
| 2.3.4 中间业务不发达利息收入占比高 | 第24-27页 |
| 第三章 利率风险管理模型 | 第27-31页 |
| 3.1 利率敏感性缺口分析模型 | 第27-28页 |
| 3.2 久期缺口分析模型 | 第28页 |
| 3.2.1 麦考雷久期模型 | 第28页 |
| 3.2.2 修正久期模型 | 第28页 |
| 3.2.3 有效久期模型 | 第28页 |
| 3.3 VaR模型 | 第28-30页 |
| 3.3.1 VaR模型 | 第28-29页 |
| 3.3.2 GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.4 利率风险管理模型的选取 | 第30-31页 |
| 第四章 基于AR(2)-GARCH模型的利率风险管理实证分析 | 第31-44页 |
| 4.1 利率敏感性缺口模型下分析股份制商业银行利率风险 | 第31-33页 |
| 4.2 GARCH-VaR模型下分析股份制商业银行利率风险 | 第33-42页 |
| 4.2.1 利率数据的选取 | 第33页 |
| 4.2.2 利率数据分析 | 第33-38页 |
| 4.2.3 建立GARCH模型 | 第38-41页 |
| 4.2.4 基于GARCH模型的VaR值计算 | 第41-42页 |
| 4.3 实证结果总结 | 第42-44页 |
| 第五章 利率市场化进程中提高我国股份制商业银行利率风险管理水平的政策建议 | 第44-48页 |
| 5.1 建立专职的金融产品定价部门向定价管理服务求效益 | 第44-45页 |
| 5.2 积极拓展中间业务优化利润结构 | 第45-46页 |
| 5.3 完善风险评估体系建立高效的利率风险管理机制 | 第46页 |
| 5.4 提高利率风险意识注重人才队伍的建设 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第52页 |
